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En los artículos anteriores, aprendimos todo sobre el RSI.
¿Qué es una estrategia de RSI de dos periodos?
El índice de fuerza relativa de dos periodos (RSI 2) representa una estrategia de reversión de la media del RSI en la que los operadores compran activos por debajo del valor del RSI 10 y venden cuando el valor del RSI está por encima de 90. Larry Connors crea esta agresiva estrategia de reversión.
Reglas de negociación:
COMPRAR si el RSI(2) diario está por debajo de 10 Y la SMA diaria >200
VENDER si el RSI(2) diario está por debajo de 90 Y la SMA diaria<200
Es más beneficioso para los operadores buscar vías para comprar cuando el Índice de Fuerza Relativa de 2 períodos está por debajo de 10; se considera que está profundamente sobrevendido en este punto. Por el contrario, un operador debería vender cuando el Índice de Fuerza Relativa de 2 periodos supera las 90 marcas.
Esta estrategia es de corta duración para las tendencias recientes; sigue el enfoque agresivo pero no es viable a largo plazo. Sin embargo, la comprensión de esta estrategia mejorará y refinará la aplicación e implementación del método mientras se opera.
Los detalles de la estrategia
Esta estrategia se concluye en 4 pasos.
- El primer paso implica que el operador identifique la tendencia en curso mediante la aplicación de una media móvil de largo plazo. Es preferible una de 200 días, como recomienda Larry Connors. Como se mencionó anteriormente, los operadores deben considerar las vías de compra cuando la SMA de 200 días es descendente, mientras que la venta debe considerarse cuando la SMA de 200 días está por encima.
- El segundo paso incluye determinar las oportunidades de compra y venta en la tendencia más generalizada. Esto se hizo cuando Larry Connors experimentó y observó el nivel del Índice de Fuerza Relativa de 0 a 10. Llegó a la conclusión de que el nivel 0-10 es para comprar opciones y el 90-100 es para vender; estos niveles se basaron en los precios que aparecen después del cierre. Cuando se puso a prueba, Larry Connors descubrió que el nivel inferior a 5 daba mayores rendimientos que el nivel inferior a 10. Para explicarlo mejor, un Índice de Fuerza Relativa más bajo significa mayores rendimientos en las posiciones largas, y para las coberturas cortas, se consideró beneficioso vender en un nivel superior a 95 que en el nivel superior a 90.
- La tercera etapa del proceso implica la compra y venta en corto propiamente dicha y su colocación en el tiempo. Los chartistas que observan el mercado pueden definir la posición en dos situaciones, antes del cierre y la posterior apertura. Larry Connors era partidario de la táctica del cierre. Sin embargo, se discute que antes del cierre, los traders pueden depender de la siguiente apertura, que incluiría un gap. Esta apertura puede beneficiar al trader o hacer caer su posición con un cambio dramático en el precio.
- Larry Connors utilizó el ejemplo del S&P 500 para explicar la cuarta etapa, en la que el objetivo es decidir el punto de salida. A través de esto, Larry Connors aconsejó a los operadores salir antes de que las posiciones largas estén por encima de la SMA de 5 días y las posiciones cortas estén por debajo de la SMA de 5 días. Los chartistas también pueden implementar el SAR Parabólico o establecer un trailing stop. A veces, estas tendencias se sobreponen a los trailing stops; en este caso, se asegura la posición hasta que exista la tendencia.
Sin embargo, Connor no aconseja utilizar estos stops. ¿Por qué es así? Una observación realizada entre miles de traders dio como resultado que los stops traían resultados desfavorables en cuanto a acciones e índices bursátiles. El uso de estos pasos puede evitar pérdidas dramáticas y grandes reducciones de beneficios, pero hay que tener en cuenta que el mercado también tiene derivas alcistas. Estas propuestas son bastante arriesgadas, pero el trading es un negocio incierto. Si decide dedicarse a ello, tarde o temprano tendrá que soportar algunos riesgos.
Un ejemplo de trading
En un gráfico de la SMA de 200 días, la señal alcista aparece cuando DIA supera la SMA de 200 días y el Índice de Fuerza Relativa(2) se mueve a 95 o más. Por otro lado, la señal bajista aparece cuando la DIA está por debajo de la SMA de 200 días, y el Índice de Fuerza Relativa se mueve a la baja en 5 o menos. Si consideramos un ejemplo en el que hay tres señales bajistas y cuatro alcistas a lo largo de 12 meses, esto es una señal de una situación rentable. Entre las tres señales bajistas, DIA se movió a la baja sólo en un momento, y se movió por encima de la SMA de 200 días en el décimo mes. Después de llegar por encima de la SMA de 200 días, el Índice de Fuerza Relativa de 2 periodos no debería moverse 5 o por debajo para crear una nueva señal de compra.
Como segundo ejemplo, podemos considerar que una empresa está cotizando por encima de la SMA de 200 días durante la mayor parte de la línea de tiempo. Durante este tiempo, hay al menos 10 señales de compra. Se consideraría tedioso evitar las pérdidas durante las cinco paradas iniciales si el operador zigzaguea durante un período. Sin embargo, las otras cinco pueden ser rentables si zigzaguea más adelante. Para decirlo claramente, puede rebotar tras alcanzar los nuevos mínimos después de comprarlo inicialmente.
¿Qué es el “tweaking”?
Cualquiera debería intentar observar las estrategias y encontrar las señales de las que se pueden derivar mejores resultados. El secreto para evitar el ajuste de la clave; está destinado a disminuir sus ganancias en el tiempo cercano. Como muestra el ejemplo, la estrategia del Índice de Fuerza Relativa(2) se implementa temprano debido a los movimientos preexistentes antes de la señal. Este valor sigue moviéndose después de que el Índice de Fuerza Relativa(2) se mueva más allá de 95 o baje de 5. Los chartistas deben buscar indicios de que los precios se han invertido después de que el Índice de Fuerza Relativa(2) haya alcanzado los extremos para enmendar este escenario. Las diversas técnicas utilizadas en esta situación incluyen el análisis de velas, los osciladores de impulso, los patrones gráficos intradía o los movimientos del Relative Strength Index(2).
Cuando el Índice de Fuerza Relativa(2) carga por encima de 95 durante un movimiento de precios al alza, se establece una posición corta traicionera. Los chartistas pueden habilitar el filtrado de estas señales vigilando que el Relative Strength Index(2) se sitúe por debajo de 50. Esto indica que los precios han hecho un giro corto.
Conclusión
La estrategia del Índice de Fuerza Relativa(2) ayuda a los operadores a ser conscientes y a participar en las tendencias en curso. Según Larry Connors, los operadores deben comprar los retrocesos y no las rupturas, y esta estrategia funciona a favor de eso.
Larry Connors predijo que los stops afectarían negativamente a los beneficios, pero es aconsejable crear una estrategia de salida y de stop-loss para el sistema de trading. Los operadores pueden utilizar este artículo para aumentar o modificar sus opciones de riesgo-recompensa, su estilo de negociación y su criterio personal.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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