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Los straddles y los strangles son dos técnicas opcionales que se benefician de un potente movimiento en el precio de una bolsa, incluso si la acción va hacia arriba o hacia abajo. Estas dos técnicas residen en la compra de un conjunto de opciones de compra y venta, con una fecha de vencimiento similar. El único cambio es que el strangle tiene dos tipos de golpeo distintos, mientras que el straddle ocupa un tipo de golpeo mutuo.
Una opción es una forma de vigilancia cognitiva. Esto significa que el tipo de las opciones está relacionado individualmente con el tipo de alguna otra cosa. Si usted adquiere un contrato de opciones, posee la autoridad y no la responsabilidad de comprar o disponer de un recurso insuficiente a una tasa decidida en una fecha típica o antes de ella.
Una opción de compra proporciona autoridad al comerciante para comprar acciones, mientras que la opción de venta dispone de la autoridad para deshacerse de las acciones. El precio de ejercicio es el precio de un acuerdo de opción en el que se puede comprar o deshacerse de la acción infravalorada. En el caso de las opciones de compra, el activo debe subir y bajar en el caso de las opciones de venta antes de ejercer un beneficio.
¿Qué es la estrategia de opciones Straddle?
El Straddle representa una estrategia de opciones en la que el operador compra un número igual de puts y calls con las mismas fechas de vencimiento y precio de ejercicio. Una opción straddle es una buena estrategia de opciones cuando un operador espera un gran movimiento en el precio de un activo, pero no sabe en qué dirección será el movimiento.
Una estrategia para que un operador obtenga beneficios de las tasas espontáneas de las acciones por debajo del par se llama comercio straddle. Por ejemplo, una organización de la liberación de los resultados de adquisición fresco dentro de la duración de 3 semanas, y usted está totalmente en blanco acerca de la naturaleza de los resultados. Esas 3 semanas antes del lanzamiento más reciente puede resultar ser el mejor momento para entrar en un straddle, ya que después de que el resultado se divulga,d una subida o caída aguda en el activo puede ser notado.
Si la acción crece superior, entonces la tasa de straddle también aumenta (la razón es la opción de compra larga), y en caso de que el valor de la acción cae (como resultado de la opción de venta larga), el valor de straddle también aumenta. Así, el beneficio se puede calcular hasta que el valor suba a 3$/activo en cualquier otra dirección.
¿Qué es la estrategia de opciones Strangle?
Strangle representa una estrategia de opciones en la que el operador compra un número igual de opciones de venta y de compra con las mismas fechas de vencimiento pero con diferentes precios de ejercicio. Una estrategia de opciones strangle es una buena estrategia cuando un activo es vulnerable a un gran movimiento de precios a corto plazo.
Strangle es la segunda vía de opciones. Como el straddle no tiene preferencias direccionales, el strangle resulta ser un camino práctico para un comerciante que piensa que una acción actuará en una dirección particular, pero prefiere estar asegurado en caso de cualquier circunstancia desafortunada.
Si un operador piensa que el resultado de una organización será rentable, necesita una protección limitada contra la baja. Por lo tanto, en lugar de adquirir la opción de venta con un valor de 1 dólar en lugar de 15 dólares, los operadores deberían considerar la posibilidad de adquirir el strike de 12,50 dólares con un valor de 0,25 dólares. Por lo tanto, esta operación resultará más eficaz que el straddle y no requerirá ningún movimiento alcista para alcanzar el punto de equilibrio.
La utilización de la opción de venta de bajo strike en el strangle le ahorrará caídas repentinas y le ayudará a adquirir un lugar más seguro para aprovechar la emisión beneficiosa.
Estrategia de opciones Straddle vs. Strangle
La diferencia entre el straddle y el strangle es:
- Mientras que la estrategia straddle tiene un número igual de puts y calls con los mismos precios de ejercicio, la estrategia de opciones strangle tiene diferentes precios de ejercicio.
- La estrategia strangle es buena cuando el activo es vulnerable a un gran movimiento de precios a corto plazo, mientras que la estrategia straddle se utiliza cuando el operador espera un gran movimiento en el precio de un activo pero no sabe en qué dirección será el movimiento.
- Ambas estrategias implican la apertura de un número igual de opciones de venta y de compra con las mismas fechas de vencimiento.
¿Qué es mejor, straddle o strangle?
Por lo general, los operadores prefieren la estrategia straddle porque durante las noticias económicas importantes el operador espera un gran movimiento en el precio de un activo, pero no sabe en qué dirección será el movimiento. En esa situación, la estrategia de opciones straddle es mejor.
Consideraciones especiales
El conocimiento del pago de impuestos por las opciones siempre resulta confuso. Y todos los comerciantes que participan en la aplicación de estas técnicas deben ser conocidos con las leyes de mencionar las ganancias y pérdidas.
Para ser más precisos, a todos los operadores les gustaría estar atentos a las “posiciones de compensación”, el gobierno lo menciona como un “punto que disminuye considerablemente el riesgo de fracaso que uno podría experimentar al poseer otros puntos”.
En este momento, algunos concesionarios violaban las políticas aplazando el pago de la base imponible, lo que ya no se tolera. Antes de esto, los comerciantes solían entrar por los puestos de equilibrio y salir a través del lado perdedor cuando el año termina, mostrando así menos beneficios y ganando de pagar menos cantidad imponible; junto con ellos mantendrán el lado de ganancia accesible hasta el próximo año, para posponer el pago de la cantidad imponible de su beneficio.
Como el sistema fiscal es complicado, los operadores que se dedican a las opciones deben colaborar con un profesional de la fiscalidad que conozca este campo.
Las actuales “reglas de aplazamiento de pérdidas” del informe oficial 550 dicen que un comerciante puede cortar las pérdidas sólo si la pérdida es mayor que cualquier ganancia oficial. Después de eso, todas las “pérdidas no utilizadas se tratan como sostenidas en el siguiente año fiscal”.
Hay muchas otras leyes relativas a los puntos equilibrados, que son complicadas y se practican de forma irregular en relación con el tiempo. Los operadores de opciones también deben reconocer el acuerdo para el aplazamiento de las pérdidas por ventas de lavado, y esto se aplica a los que practican las técnicas de straddles y strangles.
Existen ciertas reglas que el IRS desarrolla para evitar que los operadores no paguen el impuesto de una operación realizada en una venta de lavado. La venta de lavado se produce cuando una persona se deshace de sus acciones con pérdidas y luego adquiere una acción o valor “sustancialmente idéntico” antes o después de treinta días. La venta de lavado también tiene lugar cuando un comerciante se deshace de acciones. Más tarde, su cónyuge u otra empresa dirigida por una persona adquiere una acción “sustancialmente idéntica” para asegurarla.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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