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En este artículo, desarrollamos una prueba, donde creamos una estrategia rentable intradía, y nosotros y luego variamos los valores de los parámetros de configuración del MACD en varias de sus combinaciones. Queríamos ver cuál es la mejor configuración de MACD para el comercio intradía.
La convergencia/divergencia de medias móviles o más comúnmente conocida como MACD de forma abreviada, la convergencia/divergencia de medias móviles es un indicador para el comercio, creado por Gerald y utilizado para varios tipos de análisis técnico de precios de acciones. Fue desarrollado en el último período de los años 70.
El MACD ha sido diseñado para ayudar a revelar la duración de la tendencia, el impulso, la dirección y la fuerza del precio de las acciones. El oscilador o el indicador MACD es una colección de tres series calculadas con datos de precios históricos; por lo general es el precio de cierre. Las tres series son la serie de divergencia que es una diferencia entre la media y la serie de señal. Las dos restantes son la serie de la señal y la serie de la media.
La mejor configuración de MACD para el comercio intradía es la configuración por defecto de los parámetros MACD EMA 12, EMA 26, EMA 9 basado en la investigación de forex.in.rs en el gráfico de M30 minutos. La investigación se realizó en 9 combinaciones de ajustes MACD.
La configuración de MACD para el comercio del día analizó la configuración estándar de MACD, como la diferencia entre las EMAs de 12 y 26 períodos. Nuestra investigación probó combinaciones para una mayor sensibilidad del MACD y probó una media móvil a corto plazo más breve y una media móvil a largo plazo más larga. El MACD(6,35,6) es más sensible que el MACD(12,26,9) y puede ser una mejor configuración del MACD para los gráficos semanales. En la operativa diurna, cuando los operadores utilizan los marcos temporales de los gráficos M5 o M15, o M30, el mejor rendimiento se obtiene utilizando la configuración estándar de MACD para la operativa diurna (12,26,9).
Cruce de la línea de señal
El cruce de la línea de señal del MACD muestra que la dirección de aceleración está cambiando. La velocidad promedio de la línea MACD cuando cruza cero indica que se está cambiando la dirección. Puede leer una revisión sobre el indicador MACD de dos líneas para mt4 y realizar una descarga gratuita en nuestra página: Descargue el indicador MACD de dos líneas para MT4.
¿Cómo se utiliza el indicador MACD para el comercio intradía o el comercio a largo plazo?
La herramienta se utiliza para identificar promedios móviles, lo que indica una nueva tendencia si es bajista o alcista. El objetivo principal del comercio es encontrar una nueva tendencia, ya que es allí donde uno encontrará la mayor cantidad de dinero y tendrá una parte del pastel.
Gráfico MACD
Los gráficos MACD muestran tres números diferentes que se utilizan para los ajustes. El primer número es para los períodos, y se utiliza para calcular la media móvil más rápida.
El segundo número de períodos se utiliza en la media móvil más lenta. Por último, el tercer número es para el número de barras, que se utilizaría para calcular la media móvil, que se utilizaría para distinguir entre las medias móviles más lentas y más rápidas.
Configuración básica del MACD
Como ejemplo, si uno se encontrara con la configuración por defecto de los parámetros del MACD que son 12, 26, 9, estos se interpretan como:
Periodo EMA rápido: Las 12 barras anteriores están representadas por 12 de la media de movimiento más rápido.
Periodo EMA lento: Las 26 barras previas están representadas por 26 de la media móvil más lenta.
Período de la SMA de señal: Las 9 barras anteriores están representadas por 9.
Las líneas verticales se trazan y se denominan histograma. Cuando se trata de las líneas del MACD, hay un concepto incorrecto. Las 2 líneas que se dibujan no reflejan las medias móviles del precio, sino que son la diferencia de las medias en movimiento entre las medias móviles.
Cuando se traza una media móvil más lenta, la línea original se suaviza. Además, esto ayuda a obtener una recta mucho más precisa. El histograma trazaría la diferencia entre la media lenta y la rápida.
La divergencia es cuando uno notaría que las dos medias móviles se mueven por separado. El gráfico comenzará a agrandarse, ya que la media más rápida se aleja o diverge de la media más lenta.
El histograma se hace más pequeño a medida que las medias móviles comienzan a acercarse la una a la otra. Esto se denomina convergencia, ya que la media más veloz se acerca o converge con la media móvil más lenta. Este es el proceso completo de la convergencia/divergencia de medias móviles.
Ahora que ha entendido lo que hace el MACD, es el momento de saber qué puede hacer exactamente en su favor.
MACD para medias móviles lentas y rápidas
Cuando la línea rápida cruza por debajo de la línea lenta, se identifica una nueva tendencia negativa. Uno podría notar que el histograma se desvanece temporalmente cuando las líneas se cruzan. Esto se debe a la diferencia entre las líneas cuando el cruce es cero.
Además, cuando se inicia la tendencia bajista, el histograma se hace más grande, ya que la línea rápida diverge o se aleja de la línea lenta. Esto es una indicación de una tendencia sólida. Veamos los ejemplos.
Observemos un ejemplo para una mejor comprensión.
Nuestra configuración intradiaria del MACD usando pruebas de Asesor Experto
Indicadores :
1) MACD con varias configuraciones
2) Canal (hemos utilizado nuestro indicador, pero puede utilizar cualquier indicador de canal, por ejemplo, el canal de Donchian).
3) Indicador de nivel importante. Tenemos nuestro indicador basado en los máximos y mínimos anteriores, pero puede utilizar los puntos de pivote o los niveles de Fib.
Reglas :
Hicimos varias combinaciones y creamos reglas de COMPRA y VENTA en el gráfico de 30 minutos:
COMPRA si vemos un cruce de MACD alcista o un cruce de línea cero y el precio toca un nivel importante y el precio está en un canal alcista. El stop loss es el último nivel importante del balanceo. El objetivo es el siguiente nivel.
VENDER si vemos un cruce de MACD bajista o un cruce de línea cero Y el precio toca un nivel importante Y el precio está en un canal bajista. El stop loss es el último nivel importante del swing. La meta es el siguiente nivel.
En la primera prueba, utilizamos un gráfico de 30 minutos y la configuración básica del MACD. Luego repetimos varias pruebas con diversas combinaciones:
Dato importante:
Puede combinar la estrategia de media móvil con MACD. El mejor cruce de promedio móvil para intradía (o estrategias a largo plazo) es una combinación de SMA10, SMA50, SMA100 y SMA200, pero debe cambiar el marco de tiempo del gráfico para cada estrategia. Por ejemplo, para la estrategia a largo plazo, utilizará una combinación de SMA10, SMA50, SMA100 y SMA200 en H4 o un gráfico diario o semanal. Para el comercio intradía, utilizará m30 o m15 o un gráfico de 1 minuto.
Los mejores ajustes del MACD para 30 minutos en las pruebas fueron los parámetros de configuración por defecto 12, 26 y 9, basándose en la investigación de los principales pares de divisas. Nuestra investigación no encontró ninguna significación estadística en la comparación de los ajustes por defecto y las combinaciones de valores distintos.
Operar con la ayuda del MACD
Como hay dos medias móviles con diferentes velocidades, sería más rápido reaccionar al movimiento del precio para la más rápida que, la más lenta. Cada vez que se descubre una nueva tendencia, sería la última línea la primera en reaccionar, y cruzaría a la línea más lenta eventualmente. Cuando la línea rápida comienza a discrepar al iniciarse el cruce, se alejará de la línea más lenta, y se indicaría que se ha formado una nueva tendencia.
Ejemplo de cruce del MACD
El MACD tiene un inconveniente, y es el hecho de que tienden a retrasarse cuando se trata de precios, ya que es sólo el promedio de los precios históricos. Es de esperar que haya un poco de desfase, ya que el MACD representa las medias móviles de otros y, por tanto, se amortigua entre sí. A pesar de este hecho, sigue siendo una de las herramientas eficaces utilizadas por la mayoría de los operadores.
Indicación de cambios en las tendencias de las acciones o del mercado de Forex
En la serie MACD, con la ayuda de diferentes períodos, las EMAs pueden indicar los cambios en las tendencias de las acciones. Normalmente, la EMA rápida responderá mucho más rápido en comparación con la lenta. Con la ayuda de las series de divergencia se pueden revelar cambios sutiles en las tendencias bursátiles.
Interpretación matemática
El MACD es una medida que se filtra del precio, que deriva la entrada con respecto al tiempo en el procesamiento de la señal. La velocidad es el término para el derivado que se utiliza en el análisis técnico de acciones. Se estimaría la derivada de la misma forma en que si se hubiera calculado. La alternativa de las constantes de tiempo se descubriría mediante el filtrado por los 2 filtros de paso bajo.
Al igual que se habría filtrado por una EMA de un único filtro exponencial de paso bajo, se puede ver que el MACD se aproxima a la derivada a través del cálculo. La constante de tiempo sería igual a la suma de las constantes de tiempo de los dos filtros, que se multiplicarían por una ganancia similar. La derivada del MACD se estimaría a través del filtrado aproximado del equivalente de un filtro EMA de paso bajo.
Además, la serie media también puede considerarse como una estimación de la derivada, ya que el suavizado adicional se realizaría mediante el filtro adicional de paso bajo. La diferencia entre la serie media y el seriado del MACD representaría una segunda medida de precio conectada al tiempo. La estimación tendría un factor de ganancia adicional igual a la constante del filtro de la señal y tendría un atraso adicional.
Clasificación
El MACD podría ser clasificado como un APO (oscilador de precio absoluto) ya que no se ocupa de los cambios porcentuales sino de las medias móviles de los precios reales. El PPO o un oscilador de precio porcentual computaría la diferencia de 2 medias móviles del precio por otro lado y dividido por una media móvil más larga.
El PPO calculará los cambios relativos al precio, y el APO mostraría niveles inferiores de los valores con precios más bajos y mayores de los valores con precios más altos. Cuando se comparen los valores de los osciladores de varios valores, se preferirá un APO, especialmente para los precios diferentes.
Las tendencias a largo plazo son ignoradas por el DPO (Oscilador de precios desvirtuados), otro miembro de la familia de la oscilación de precios. En su lugar, se enfatizan los patrones a corto plazo.
Interpretación de las operaciones
Las EMAs destacan los cambios actuales en los precios de las acciones. El MACD puede medir los cambios en las tendencias de las acciones comparando las distintas longitudes de las EMAs. La diferencia entre la media reclamada por el MACD y la serie del MACD ayuda a revelar los cambios en la dirección y la fuerza de las tendencias accionarias. Incluso podría ser necesario para correlacionar los indicadores del MACD con señales como la potencia del RSI.
Algunos comerciantes atribuirían importancia a la línea del MACD que cruza los ejes 0 y la línea del MACD que cruza la línea de señal. La importancia también se debe a los desacuerdos entre las diferentes líneas, la línea MACD y el precio de las acciones.
Cruce de líneas de señal en nuestras pruebas
Ocurre cuando las líneas de media y el MACD se cruzan, lo que significa que la divergencia cambiaría de signo. La interpretación de esto sería que se recomendaría comprar mientras la línea MACD cruce sobre la línea media. Estos acontecimientos indican una tendencia en la que la acción se aceleraría hacia el cruce.
Señales falsas en nuestras pruebas
Es posible que haya señales falsas, como en cualquier otro algoritmo de pronóstico. Sería prudente aplicar filtros a los cruces de líneas de señal. Los analistas utilizan distintos enfoques para encontrar los resultados correctos. Nosotros elegimos nuestras reglas de negociación. Usted puede hacer cualquier prueba utilizando su propia estrategia. Cada estrategia tendrá señales erróneas.
Pensamientos
Creemos que el mejor éxito lo podemos obtener utilizando la configuración estándar básica del MACD intradía, ya que la mayoría de los traders “big dog” y las instituciones utilizan esta configuración. En nuestra prueba, obtuvimos resultados similares, pero la configuración básica hizo los mejores resultados.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
Para contactar a Igor escriba en:
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