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Un pensamiento cuidadoso en cuanto a si un asesor hábil puede o no beneficiar al comercio de Forex se reduce a la gestión del dinero empleada. Independientemente de lo mejorada que sea la lógica empleada, si lo que se pone en la gestión del dinero es intrascendente, fracasará.
El reto es que muchos comerciantes carecen de conocimiento del verdadero significado de la gestión del dinero y aprovecharlo a favor de uno en el comercio de Forex de auto-funcionamiento.
Los métodos de dimensionamiento de la posición se puede analizar en nuestro artículo popular en detalle.
El cuidado del dinero se utiliza en la explotación estratégica de los tamaños de posición en el intercambio diverso de bienes y servicios para estar seguro de la salida positiva. Con un sistema eficaz de cuidado de fondos, se contabilizan más pérdidas y más ganancias, también en los tamaños se disparan regularmente con el aumento del valor.
Cada asesor hábil consigue más secuencia de pérdidas cuando llegan, y la duración de su existencia es desconocida. También existe, es una secuencia rentable de ganar. Sin embargo, la secuencia de pérdidas vacía la cuenta de uno, y esto puede ser preocupante. En lugar de esto, asegúrese de conocer de antemano el alcance de sus pérdidas de secuencia (rachas perdedoras) antes de configurar sus entradas.
Teoría
Tipos de asesores expertos de gestión monetaria
1. Porcentaje fijo:
También se denomina enfoque de tamaño de posición estándar. En este enfoque, el operador es el que determina el nivel de porcentaje del saldo que queda en su cuenta que puede arriesgar en cada transacción. A menudo, el valor en porcentaje se sitúa entre el 1% y el 3%. Así, la magnitud de la cuenta depende del tamaño del porcentaje de riesgo.
Por ejemplo, si uno realiza una transacción con 11.000 dólares, puede arriesgar 1.100 dólares por transacción, es posible que por cada transacción, el nivel de riesgo aumenta en una unidad en porcentaje.
Por lo tanto, finalizar la transacción supone una pérdida de 1100 dólares. El principal reto de este enfoque es que se reparte la misma cantidad a cada uno de sus intercambios. De este modo, gráficamente, la cuenta es más suave y estable.
2. Promedio al alza
Esto explica que en el momento en que las operaciones se desplazan hacia las ganancias, el comerciante, al aumentar el precio, también pone más contratos. Esto también se llama escalar en el intercambio (comercio)
Las posibles operaciones perdedoras son diminutas porque el punto formal no es tan grande cuando se acompaña el escalamiento en el método de comercio. Para el enfoque de seguimiento de la tendencia, el método de promediación hacia arriba puede ser ventajoso porque permite al comerciante para aumentar cuando la tendencia se fortalece.
La búsqueda de un valor de precio justo y apropiado para poner en una posición podría causar una amenaza. Además, en el momento en que el precio se desplaza, los que ganan pueden ser anulados por los perdedores. Para alterar este efecto lo antes posible, las operaciones solicitan posiciones más grandes en órdenes anteriores y luego disminuyen su magnitud cuando se inicia la escalada en el comercio.
3. Promedio de costos:
Este enfoque suele causar controversia entre los operadores. Está totalmente en contra de promediar hacia arriba porque si el comercio de uno se desplaza en la dirección opuesta, necesita hacer otra orden para aumentar sus puntos.
Aquí, las pérdidas pueden ser disminuidas posiblemente, y la etapa de la igualdad de costos e ingresos podría ser alcanzada antes tan pronto como un comercio que se desplazó en contra de usted tome un nuevo giro.
Este enfoque es a menudo mal utilizado, a menudo por los comerciantes no entrenados, que son impulsados emocionalmente porque pierden su lugar. Dichos hacen una nueva orden, incluso por la razón de que el precio se inclina hacia abajo, esperando que se convierta en su favor. Debido a la falta de estrategias de negociación eficaces, descuidando el hecho de que el precio debe girar. La principal causa de las grandes pérdidas en medio de los comerciantes no entrenados es la falta de aplicación adecuada de la media de costes. Por lo tanto, el enfoque no está destinado a los comerciantes no entrenados o desprovistos de principios y adjunta la emoción al comercio.
4. Escala Martingale
Este enfoque es a menudo la charla de los comerciantes, al igual que el enfoque de costo promedio. Con la esperanza de recuperar lo perdido, el operador multiplica por dos el tamaño de su posición. Junto con la primera operación ganadora para anular la deuda o las pérdidas anteriores.
El lugar donde la duplicación representa arriesgar toda la cuenta surge inevitablemente. En un período largo del término, cada comerciante probará una secuencia de pérdidas, y sólo una de ellas es suficiente para vaciar toda la cuenta de comercio.
Si los comerciantes quieren solicitar operaciones y comenzar a comerciar sin perder repentinamente después de una serie de pérdidas, entonces el enfoque de la martingala’ se convierte en un gran problema; estas condiciones pueden acabar totalmente con la cuenta antes de lo esperado. Como lo corroboran las estadísticas, una serie de pérdidas puede ocurrir independientemente de la experiencia del comerciante. Por lo tanto, es sólo una cuestión de tiempo antes de que uno explote completamente con este enfoque.
5. Anti-Martingale:
Este enfoque elimina el peligro del enfoque de martingala’ Usando este método, el comerciante no dobla después de una pérdida, también emplea un nivel de riesgo normal. Como resultado, las series de pérdidas no pueden vaciar rápidamente la cuenta del comerciante. Por el contrario, si un comerciante tiene ganancias consecutivas, el comerciante se dobla, también se compromete a más riesgo en el comercio posterior. En este método, la idea principal es que el comercio se realiza con dinero extra o, digamos, gratis después de las operaciones ganadoras.
Por ejemplo, un comerciante obtiene 200 dólares de beneficio tras arriesgar el 1% en una cuenta de 10.000 dólares; ahora tiene 10.200 dólares como nueva cuenta. En la siguiente transacción, puede arriesgar el 196% de 10 200 $, es decir, 200 $. Si gana, obtiene 400 $, con lo que su cuenta asciende a 10 600 $. En su siguiente operación, puede arriesgar 600 $, el 57% de su cuenta anterior, es decir, 10 600 $.
Posiblemente, los operadores tienden a ganar más durante las ganancias consecutivas y nunca bajan el saldo de la cuenta inicial.
Una pérdida puede anular las ganancias iniciales. Por lo tanto, los comerciantes deben tener en cuenta la duplicación de su puesto. Más bien deberían utilizar un factor inferior a 2 en la determinación de su stand después de una victoria. Hacer esto les hace tener un beneficio incluso después de una serie de pérdidas.
Los desplazamientos de la cuenta con el enfoque anti martingale pueden ser evidentes debido a las pérdidas después de las ganancias consecutivas que pueden ser enormes si el sujeto no puede hacer frente a las pérdidas. Este enfoque puede dar lugar a otros problemas. Por lo tanto, un comerciante debe tener un nivel predeterminado que no aumenta su tamaño de la posición más, pero vuelve al método original para obtener sus ganancias.
6. Ratio fijo
Este enfoque se basa en las ganancias del operador. Por lo tanto, un operador debe, necesariamente, decidir una cantidad específica de ganancias que le permitan disparar su delta. Por ejemplo, un operador puede empezar a operar con un solo contrato y decidir que su posición aumentada sea de unos 2.000 dólares. Cada vez que se obtiene una ganancia de 2 000 dólares por un contrato, el tamaño de la posición aumenta.
El tamaño de la posición aumenta sólo y únicamente si se obtiene el beneficio. La magnitud del aumento de la equidad del trader se controla seleccionando delta. Cuando esta delta es alta, sólo significa que el comerciante está en una posición más baja y viceversa.
El valor y el ajuste de la preferencia delta no es una ciencia real, sino subjetiva.
El tamaño de la posición, junto con una cuenta en aumento, se reduce debido a la alta delta. Así que también la cuenta sube con un delta bajo mientras que el beneficio es inestable.
7. Criterio de Kelly:
Este criterio tiene como objetivo aumentar la rentabilidad combinada, que puede obtenerse mediante la reinversión de los intereses. La pérdida, así como la tasa de ganancia, se emplean para decidir el tamaño máximo de la posición.
Se muestra matemáticamente en la siguiente fórmula
Tamaño de la posición = Tasa de ganancia – ( 1- Tasa de ganancia / RRR)
Sin embargo, el tamaño de la posición implícito en este criterio de Kelly suele subestimar el efecto de las pérdidas también las consecutivas.
Ejemplo de mql5.com :
Ejemplo:
Últimas 50 operaciones:
26 operaciones fueron positivas (rentables) con una ganancia total de 780 pips
24 operaciones fueron negativas con una pérdida total de 600 pips
Para obtener la relación de Kelly
W = 26/50=0.52
R = (780/26)/ (600/24) =1.2
K% = W – [(1 – W) / R]
K% = 0.52- [(1 – 0.52) / 1.2]
K% = 12%
El objetivo es comparar varios sistemas para ver cuál tiene el menor riesgo.
Money Management Expert Advisor – Nuestro caso de estudio – indicadores expertos y secuencias
Probamos varios asesores expertos de gestión de dinero mql4. En el sitio web oficial de Metatrader mql5.com podemos encontrar excelentes ea de gestión de dinero de Forex como:
1) Money Manager Graphic Tool – indicador para MetaTrader 4
Conclusión
Las ganancias y las pérdidas no suelen producirse en regularidades planas sino como ganancias y pérdidas consecutivas. Habiendo descubierto que esto es inherente. Es prudente mantener la línea durante las reducciones y también ser moderado durante las ganancias consecutivas.
Por lo general, un control de riesgos eficaz hace uso de varios fragmentos. Debe haber claridad, y el cálculo de la posible racha de pérdidas y la reducción del sistema decidido a través de la estimación y las pruebas retrospectivas. Además, debería haber una elección clara del riesgo máximo de la red que avanza en el sentido de que no hay más de un 25% de reducción. Si se obtiene el historial de la red y la reducción probable, se puede entonces incluir una red de gestión del dinero que puede autogestionar la pérdida sólo en la medida en que el comercio no va más allá del porcentaje de riesgo. Además, las secuencias de pérdidas no deben superar el riesgo final tolerado previamente.
En general, para mantener su sistema durante mucho tiempo, el tamaño de la cuenta de operaciones no debe ir más allá del riesgo del 2%. Salvo que la operación perdedora en promedio sea demasiado pequeña en comparación con la pérdida final. Incluso el porcentaje de riesgo del minuto se debe, más de diez pérdidas consecutivas pueden ocurrir, que debe ser sobrevivido sin esfuerzo si las transacciones con sistemas paralelos. Cabe destacar que se pueden ejecutar tres estrategias sólo con un riesgo del 2% o seis planes con un riesgo del 1% cada uno. Sin embargo, es peligroso si el riesgo combinado supera el 10.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
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