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Si usted está en el comercio de divisas o cualquier otra forma de comercio, usted debe entender que la gestión del dinero es esencial. Junto con eso, mantener una fortaleza en su cuenta de trading es importante y para eso controlar la pérdida es un gran componente. Lamentablemente, muchos operadores asumen el riesgo de uno o dos por ciento para gestionar la pérdida.
¿Qué es la expectativa en el comercio?
La expectativa en el trading muestra cuánto dinero, en promedio, podemos esperar ganar o perder por cada dólar que arriesgamos. La expectativa en el trading es un cálculo que presenta el beneficio de cada operación realizada: cuántas operaciones se ganan con la pérdida media en las operaciones perdedoras y la ganancia media en las operaciones ganadoras. La pregunta principal es si los operadores tienen un resultado positivo en promedio al dividir las ganancias totales por el total de operaciones.
Ahora veamos cómo calcular la expectativa de las operaciones y el ratio de expectativa:
Fórmula de la expectativa en el trading
Para calcular la expectativa, tenemos que calcular el rendimiento medio de cada operación, incluyendo las ganancias y las pérdidas, utilizando la siguiente fórmula:
Expectativa = (% de ganancias x tamaño medio de las ganancias) – (% de pérdidas x tamaño medio de las pérdidas)
Ejemplo:
Calcule la expectativa si un operador gana el 60% de las veces, ganando 200 dólares de media cuando gana pero perdiendo 500 dólares en las operaciones perdedoras.
Porcentaje de ganancia: 60 %.
Porcentaje de pérdidas: 40%.
Tamaño medio de las ganancias: 200 dólares
Tamaño medio de las pérdidas: 5200
Expectativa = (0,6 x 200 $) – (0,4 x 500 $) = 120 $ – 200 $ = -80 $.
El operador tiene una expectativa negativa.
Expectativa positiva de negociación
La expectativa positiva del comercio representa el número positivo de dólares que implica la cantidad de dinero que un comerciante puede esperar ganar por cada dólar que arriesga. Por el contrario, la expectativa negativa representa el número negativo de dólares que implica la cantidad de dinero que un operador puede esperar perder por cada dólar que arriesga.
Con esto, tener un algoritmo de gestión del dinero ayuda a aumentar su capacidad de establecer estrategias de negociación. Dos partes principales de esta gestión del dinero son la expectativa y el riesgo. La expectativa en el comercio de divisas significa la cantidad media esperada que usted ganaría o perdería por una operación. Por lo tanto, es una especie de relación entre riesgo y recompensa.
Después de poner en práctica esto, usted tendrá una mejor perspectiva del mercado. Entendemos que este tema puede ser un poco pesado y que está totalmente bien tomarse su tiempo para comprender la información. Con el tiempo, con la práctica, usted lo ase con facilidad. Por supuesto, para operar en el mercado de divisas, también es necesario tener un conocimiento básico de los conceptos de probabilidad, ¡pero eso es todo lo que prometemos!
Como se ha dicho antes, la experiencia, en términos generales, significa cuánto espera ganar por el riesgo que está dispuesto a asumir en una operación. Por ejemplo, por tomar el riesgo de $1, si usted gana $2, entonces su expectativa es de 2 veces. Ahora bien, si espera ganar 0,60 dólares, su experiencia sería 0,6 veces la de su riesgo. Ahora bien, si acaba perdiendo 0,50 dólares, entonces su expectativa sería de -0,5. Recuerde que cualquier expectativa por encima de 0 es una ganancia y por debajo es una pérdida.
También puede calcular su tasa de expectativa sumando su riesgo o recompensa promedio para una serie de operaciones. Sin embargo, es mejor entender el concepto de múltiplos R antes de entrar en tales complejidades.
Ejemplo de la fórmula de la tasa de expectativa
300 operaciones
100 operaciones ganadoras: 33,33% de operaciones ganadoras
200 operaciones perdedoras: 66,66% de operaciones perdedoras
Recompensa del riesgo: 400 dólares de media en operaciones ganadoras/ 100 dólares de media en operaciones perdedoras = 4
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Ahora podemos calcular el ratio de expectativa:
(Relación recompensa/riesgo x relación de ganancia) – Relación de pérdida = Relación de expectativa
4 * 0.3333 – 0.6666 = 0.66
¿Qué es una buena expectativa de negociación?
Una buena expectativa de negociación representa cualquier ratio de expectativa positiva superior a 0,25. Esto significa que si usted arriesga 100 dólares, espera obtener 25 dólares de beneficio (0,25 * 100 dólares = 25 dólares). Por lo general, los operadores consideran que 0,25 R, donde R es el riesgo en dólares, es una buena expectativa de negociación en el comercio en vivo.
¿Qué son los múltiplos R?
Los múltiplos R son la forma que ayuda a decidir el nivel inicial de riesgo para el comercio en términos de riesgo o recompensa. Por ejemplo, si usted tiene 40 pips, stop loss en el mercado de divisas, y tiene el riesgo de $5 pips; si las situaciones se vuelven contrarias a usted, usted perderá $200. Estos $200 son la pérdida inicial, también conocida como riesgo 1R. R significa aquí riesgo.
Yendo más allá, podemos definir el riesgo utilizando R, como 1R, 2R, etc., en lugar de pips o dólares. Por ejemplo, si usted toma una operación con una ganancia de $50 y una pérdida de $25, usted ganaría el doble del riesgo que toma, que sería 2R. Pero si pierde 25 dólares, tendría una pérdida de 1R.
Los operadores que aplican los múltiplos R suelen hablar de esta manera: “Ayer gané 3R y hoy perdí 1R”. “Esta operación tiene un potencial de 4R”.
Cálculo de la fórmula de expectativa en el trading
Ya conoces los múltiplos R, así que ahora vamos a entrar en la fórmula de la expectativa. Estos son los dos pasos principales.
Sume los valores R del total de sus operaciones.
Divida el total por el número de operaciones que ha realizado.
Esta es la fórmula de la expectativa:
Expectativa = R total / Número de operaciones
Tomemos un ejemplo. Si ha tomado 20 operaciones en total y ha hecho 40R en total, según la ecuación
40R / 20 = 2
Aquí tiene una expectativa de 2.
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Gestión del dinero y puntos de entrada/salida
Un operador puede desarrollar su propia herramienta de gestión del dinero para decidir el momento perfecto de entrada y salida de la operación. También puede desarrollar estas reglas sin considerar sus puntos de entrada o salida. Para ello, puede tener en cuenta lo siguiente.
- La estrategia de entrada y salida puede generar un número medio de múltiplos de R con el paso del tiempo.
- Un enfoque de gestión del dinero o de dimensionamiento de la posición que puede aplicarse sobre la estrategia de entrada y salida.
El rendimiento de sus operaciones dependerá de su rendimiento total menos los errores de negociación que se produzcan. Simplifiquemos esto con un ejemplo.
Según Van Tharp, el 90% de la variación en el rendimiento de cualquier operador profesional depende del tamaño de la posición. Por supuesto, todo esto son variaciones, pero lo básico es lo mismo.
- Cada canica sacada de la bolsa se denota como un múltiplo de R de intercambio, como que puede ganar 5R o perder 1R.
- Cada persona tiene el mismo montaje de capital inicial, y hay que asumir una cierta cantidad de riesgo para sacar una canica de la bolsa.
- El dinero real está involucrado en cada juego que es hasta $ 1200 en un determinado momento.
- Cada estímulo tiene al menos unos 30 tiros y hasta 27 participantes en cada juego. Todos tienen el mismo oficio. Como resultado, el sistema tiene más operaciones perdedoras y algunas grandes operaciones ganadoras.
Así que, en este caso, cada tirada de canica de la bolsa se llama una operación. Esa es su entrada y salida. El único control que tienes aquí es el tamaño de tu posición.
Al final de cada juego, cada uno tiene una equidad diferente, y las variaciones entre eso también son enormes y varían desde estar en bancarrota hasta una ganancia de un millón de dólares.
Este juego de la bolsa de canicas pone de manifiesto la importancia del dimensionamiento de las posiciones y su aplicación sobre los puntos de entrada y salida.
Gestión del dinero y riesgo
Hay que asumir un riesgo si se quiere operar y aplicar la gestión del dinero. Su rendimiento será exacto a lo que haya arriesgado. Después de entender las tasas de expectativa y los múltiplos R, la siguiente gran decisión que debe tomar es el tamaño de la posición. Esa es la razón por la que algunos inversores están contentos con sus rendimientos del diez o el quince por ciento al año, mientras que algunos operadores prefieren ganar millones con sus veinte o treinta mil.
Al final, debe operar según sus preferencias y elegir su posición comercial según el riesgo que esté dispuesto a asumir.
Conclusión
El concepto de tasa de expectativa es un poco complicado, pero es un componente importante para la toma de decisiones que le ayuda a gestionar el riesgo y la rentabilidad. Tómese su tiempo y comience con un riesgo de 1R; siempre puede modificarlo a medida que aprenda la eficiencia.
En este artículo hemos aprendido varias cosas, como los múltiplos R, el cálculo de las tasas de expectativa, la gestión del dinero sobre los puntos de entrada y salida, y la naturaleza del riesgo. Puedes desarrollar tu propio enfoque de gestión del dinero y construir una carrera de trading consistente dando pasos de bebé. Le deseamos lo mejor.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
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