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John Carter de Trade the Markets (actualmente conocido como Simple Trading) creó TTM Squeeze es un indicador de impulso y volatilidad que aprovecha la tendencia del precio a cambiar violentamente después de combinarse en un estrecho rango de negociación.
¿Qué es el indicador TTM Squeeze?
El TTM Squeeze es un indicador de trading basado en la medida de la volatilidad que utiliza los Canales de Keltner y las Bandas de Bollinger para medir la compresión del precio. Squeeze implica un momento en el que los Canales de Keltner rodean completamente las Bandas de Bollinger durante un tiempo de volatilidad extremadamente baja. El indicador TTM squeeze alerta a los operadores cuando los mercados pueden salir de un rango de consolidación.
¿Qué significa TTM squeeze?
En el nombre de TTM squeeze, TTM representa una abreviatura de Trade The Market (antiguo sitio web de John Carter) mientras que Squeeze implica un momento en el que los Canales de Keltner rodean completamente las Bandas de Bollinger durante un tiempo de volatilidad extremadamente baja.
¿Cómo utilizar el indicador TTM Squeeze?
El indicador TTM Squeeze se puede utilizar como una excelente señal para un pullback. Si la tendencia general es alcista y el histograma muestra el color verde, una orden de compra se puede hacer. Si la tendencia general es bajista y el histograma es de color rojo, una orden de venta se puede hacer.
Se considera que el squeeze se ha “disparado” cuando las Bandas de Bollinger retroceden y se amplían al exterior del Canal de Keltner; es probable que los precios rompan esa opción de negociación ajustada en un camino u otro a medida que la volatilidad aumenta. Los puntos menores en las líneas de cero del puntero indican si la congestión está activada o desactivada: los puntos rojos muestran que la congestión está activada, y los puntos verdes muestran que la congestión está desactivada.
Cuando el puntero TTM Squeeze se dispara, también utiliza un oscilador de movimiento para mostrar la trayectoria esperada del movimiento. Este histograma se agita cerca de las líneas de cero; el aumento de impulso más allá de las líneas de cero indica una oportunidad de compra, mientras que la disminución de impulso bajo las líneas de cero indica una oportunidad de venta.
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¿Cómo se puede calcular TTM Squeeze?
El apretón en y fuera de los puntos y el histograma de movimiento son los dos módulos de los punteros TTM Squeeze para calcular.
Calcular las bandas de Bollinger en nombre de la seguridad en primer lugar. Carter utiliza los conjuntos de bandas de Bollinger estándar de 2 aberraciones comunes y 20 períodos, pero puede cambiarlos para adaptarlos a sus necesidades de negociación.
En segundo lugar, determina los Canales de Keltner del valor. Carter utiliza una media móvil de 20 periodos y un ATR, así como un multiplicador de ATR de 1,5 periodos, aunque estos valores pueden cambiarse.
Nota: Carter calculó los Canales de Keltner para el indicador TTM Squeeze utilizando el método único de Canales de Keltner establecido en 1960 por Chester W. Keltner. El modelo Keltner Channels modificado fue creado en 1980 por Linda Raschke.
La leche maternizada para identificar la condición de squeeze es fácil una vez que los Canales Keltner inferiores y superiores y las Bandas Bollinger han sido calculados. Entonces, el squeeze está en ese periodo si se dan las dos situaciones siguientes
Ban
Banda de Bollinger superior < Canal de Keltner superior
Banda inferior de Bollinger > Canal inferior de Keltner
Si una de las Bandas de Bollinger se negocia fuera del Canal de Keltner, el squeeze está fuera por un tiempo.
Histograma de impulso
Un oscilador de impulso curvo también se incluye en el indicador TTM Squeeze para resaltar la dirección probable de la ruptura. El oscilador de impulso se crea utilizando los métodos de abajo en la promulgación de StockCharts de TTM Squeeze.
Analiza la línea media de Donchian para la cantidad total de oferta de tiempo de impulso (por defecto es 20):
(más bajo en 20 períodos + más alto en 20 períodos ) / 2
Segundo, calcule el SMA del cierre (por evasión, un SMA de 20 períodos de tasas) para el tiempo total de impulso.
En tercer lugar, utilizando la leche maternizada a continuación, calcular la salida entre la media y el cierre de un SMA de Donchian y los valores de la línea media:
Cierre – ( (línea media de Donchian + SMA) / 2 )
Por último, suavizar el precio delta utilizando la regresión lineal. Aunque el método de reversión lineal está fuera de la elección de este ensayo, busca efectivamente la línea de “mejor ajuste” dada la información factible. Los valores del histograma de movimiento indican cuánto por debajo o por encima de la media es probable que se mueva la operación.
Interpretación – Entendiendo el TTM squeeze
El indicador TTM squeeze alerta a los operadores cuando los mercados pueden salir de un rango de consolidación y muestra el mejor momento para entrar en posición de compra o de venta. En el gráfico, este momento representa el momento en que los Canales de Keltner rodean completamente las Bandas de Bollinger durante un tiempo de volatilidad extremadamente baja.
Tanto el impulso como la volatilidad están incluidos en el indicador TTM Squeeze. Los puntos de Squeeze muestran cuándo las circunstancias de volatilidad son favorables para comprar; el histograma de movimiento sugiere si se debe operar en largo o en corto.
El histograma de movimiento ayuda a determinar en qué dirección operar. Si el impulso está por encima y al alza de las líneas cero (barras azul claro), compre en largo; si el impulso está a la baja y en corto por debajo de las líneas cero (barras rojo oscuro).
Las barras de movimiento están codificadas por colores para facilitar su comprensión. Las barras azules aparecen más allá de las líneas cero, mientras que las rojas aparecen bajo la línea cero. Una barra más pobre que la anterior tiene un color más oscuro (rojo más oscuro o azul más oscuro), mientras que una barra más avanzada que la anterior tiene un color más claro (rojo más claro o azul más claro).
Más tarde se dispara un squeeze. Las oscilaciones de precios suelen durar entre 8 y 10 barras. Una vez que el histograma invierte su orientación y comienza a retroceder hacia las líneas de cero, es el momento de vender.
El histograma de movimiento puede ser utilizado para señalar sitios específicos de salida también. Por ejemplo, cuando tiene dos barras del último color, Carter sugiere vender. Si se produce un squeeze y las barras son azules (crecientes y por encima de las líneas cero), vende cuando aparecen sucesivamente dos barras azules más brillantes (por encima de las líneas cero y decrecientes).
Los indicadores de TTM Squeeze se aplican a una amplia gama de marcos temporales. Para la validación, muchas características aparecen en la misma seguridad en diferentes marcos de tiempo. Un squeeze que se dispara en un gráfico horario y diario simultáneamente, por ejemplo, es una señal más fuerte que uno que se dispara en un solo período.
Conclusión
El puntero TTM Squeeze rastrea tanto el impulso como la volatilidad para identificar oportunidades de comercio basadas en los cambios de volatilidad de los valores. Después de los tiempos de baja volatilidad, el componente de la volatilidad del indicador (los puntos de squeeze) predice potenciales rupturas. El histograma de movimiento indica la dirección prevista de la ruptura, lo que puede ayudar a determinar los puntos de salida.
Los operadores deberían utilizar el indicador TTM Squeeze con otras metodologías de análisis e indicadores, como deberían hacer con todos los indicadores.
El indicador viene por defecto con la configuración básica original del canal de Keltner y la banda de Bollinger, así como con un histograma de movimiento de 20 veces. Sin embargo, puede cambiar el número de otros y períodos de configuración para adaptarse a sus necesidades técnicas.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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