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Qué es el precio medio ponderado por volumen o VWAP, y cómo influye en sus cálculos como operador?
En primer lugar, el precio medio ponderado por volumen es un fenómeno puramente diurno, pero puede utilizarse en varios marcos temporales de los gráficos.
¿Qué es el indicador Vwap? El precio medio ponderado por volumen, o VWAP, es un famoso indicador de trading que utiliza el precio medio de un determinado producto de seguridad, seguido a lo largo de un período de negociación de un día, calculado utilizando tanto el número de productos negociados o el volumen, como los precios a los que se negociaron esos productos en la bolsa.
Cálculo del vwap
¿Cómo se calcula el vwap?
La fórmula del VWAP es :
VWAP = (? Precio * Volumen?) /? Volumen
¿Cómo calcular Vwap en Excel?
En este video, puede ver cómo puede calcular VWAP en Excel fácilmente usando la fórmula anterior:
¿Cómo descargar VWAP y cómo configurar VWAP?
Si usa Metatrader, hay un indicador VWAP gratuito para descargar. SI está utilizando otras plataformas, utilice el indicador VWAP de la plataforma tradingview.
Indicador VWAP de precio promedio ponderado por volumen y negociación NIFTY
Los operadores diurnos lo utilizan como métrica para prever las tendencias del valor del título y determinar cualquier valor oculto revelado por la actividad comercial, como el uso del título en el arbitraje y similares.
En los gráficos financieros, el precio medio ponderado por volumen se indica con una sola línea en la actividad intradiaria y muestra el movimiento en incrementos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, etc. La forma en que los operadores interpretan esta línea es variada. Sin embargo, normalmente, un VWAP que está subiendo o por encima de la línea VWAP indica que el precio del valor también se moverá en una dirección ascendente.
El indicador NIFTY 50 (futuros u otros) es el famoso índice bursátil de referencia de la Bolsa Nacional de la India para el mercado de valores indio. A muchos operadores les gusta utilizar el VWAP para los índices y, por tanto, el NYFTY.
Estrategia de negociación :
El indicador VWAP se basa en la media móvil. En el mercado de comercio de tendencia, si el precio está por encima de VWAP, podemos sugerir que el precio seguirá siendo alcista y si está por debajo, para ir a la baja. Por cierto, esta forma de operar es demasiado simple, y el VWAP no puede predecir el mercado.
Sin embargo, en combinación con las bandas VWAP y los niveles importantes, podemos ver una mejor forma de operar:
Los niveles importantes y VWAP pueden darnos una mejor dirección:
Por el contrario, una línea VWAP que cae por debajo del VWAP normalmente indica seguridad con un precio a la baja.
Uno puede ver fácilmente cómo esta información sería crítica para los comerciantes diarios, particularmente aquellos que ganan dinero a través del arbitraje.
La única desventaja real del VWAP es que es un análisis histórico y predictivo o actual. Los comerciantes deben utilizar el VWAP junto con otra información de seguridad para determinar los precios actuales y predecir los precios futuros.
Estrategia VWAP de precio medio ponderado por volumen para operaciones NIFTY.
En nuestra empresa de accesorios, utilizamos la ecuación de regresión lineal para calcular el objetivo y el límite de pérdidas en función del rango verdadero promedio. En este ejemplo, pondremos el ATR diario como objetivo y stop-loss, pero debe establecer su propio stop loss y nivel objetivo en condiciones comerciales reales.
Creamos una estrategia:
COMPRE, si es importante Fib. El nivel se toca, Y el precio está por encima de la línea VWAP, Y la línea de tendencia del índice RSI es alcista. Stop Loss es el último swing. El objetivo es 1 ATR diario.
VENDE si es importante Fib. Se toca el nivel, Y el precio está por debajo de la línea VWAP, Y la línea de tendencia del índice RSI es bajista. Stop Loss es el último swing. El objetivo es 1 ATR diario.
Escribimos un artículo sobre RSI y cómo dibujar líneas de tendencia en el indicador RSI.
Los resultados son:
Discusión de la estrategia VWAP
En nuestra estrategia, utilizamos la estrategia con una relación riesgo-recompensa de 1 a 1 en promedio. Tuvimos un 62% de operaciones rentables durante los últimos 10 años. Los criterios más importantes fueron la línea de tendencia RSI, que se dibujó manualmente en el gráfico, y el indicador VWAP.
Normalmente, los operadores utilizan el VWAP como punto de referencia para saber si han pagado demasiado por un determinado valor (o si han conseguido una oferta). Por ejemplo, si el valor comprado es superior a la línea VWAP, el operador puede haber pagado demasiado; si el valor se compra a un precio menor que la línea VWAP, el operador podría haber obtenido un precio más idóneo.
En la práctica, el VWAP puede parecerse a la media móvil, pero estas dos cifras se calculan de formas muy, muy diferentes.
El cálculo del precio medio ponderado por volumen (VWAP) consiste en multiplicar el precio del valor por el número de valores negociados dividido por el volumen total de valores.
Una media móvil se calcula sumando los precios de cierre durante un determinado periodo de tiempo y dividiendo ese número por ese periodo de tiempo sin tener en cuenta en absoluto el volumen de negociación. El volumen puede utilizarse como métrica para medir la liquidez en el mercado de un determinado valor.
Como hemos descrito anteriormente, el VWAP tiene una variedad de usos dependiendo del operador o institución.
Por ejemplo, los grandes inversores institucionales, como los fondos de inversión, utilizan el VWAP para determinar cuándo entrar y salir del mercado de un determinado valor con la mínima alteración posible del precio del mismo. Esto tiene un efecto regulador sobre el precio del valor, empujándolo hacia su media. Cuando el precio esté por debajo del VWAP, estos fondos lo comprarán; cuando esté ligeramente por encima, lo venderán, todo ello con un impacto mínimo en el precio móvil del valor.
En el final
La mayor limitación del VWAP es que es un rastreador diario. Extrapolar esa información y mezclarla con otros números del VWAP dará a un operador poca información sobre el valor y puede, de hecho, modificar enormemente el valor de cierto valor para bien o para mal. Tomar decisiones basadas en este tipo de información errónea no dará lugar a las operaciones óptimas que busca el inversor.
El VWAP móvil se obtiene sumando las cifras del VWAP de cierre y promediándolas durante diversos períodos. El VWAP móvil es utilizado por los operadores que realizan compras a largo plazo y no es útil para los operadores del día o los que operan en intervalos muy cortos.
Debido a su naturaleza histórica, el VWAP no es útil para predecir las tendencias futuras de forma aislada, sino que debe utilizarse junto con otros parámetros para la toma de decisiones de compra y venta.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
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