¿Cómo operan los cuantos en forex?
El comercio de divisas cuantitativo o el comercio cuantitativo se basa en modelos estadísticos, cálculos matemáticos en los que los operadores identifican oportunidades comerciales.
Con el análisis cuantitativo, los operadores pueden evitar fácilmente la emoción del proceso de inversión. El enfoque del análisis cuantitativo es que simplemente puede enfocarse en probabilidades y estadísticas más que en sentimientos viscerales. El comercio cuantitativo de divisas se basa en una estrategia matemática de divisas.
Con las computadoras y otras tecnologías sofisticadas y otros modelos matemáticos, el análisis cuantitativo se apoderó de Wall Street y de la mayoría de los nuevos empleados y comerciantes de Wall Street y de los que tenían una mentalidad de análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo también ocupa una posición única en el mercado Forex, similar a varios otros mercados.
Lo más probable es que esté familiarizado con varias otras formas de análisis cuantitativo, incluso si no se está considerando cuantitativo, quién sería alguien que se ha acercado a los mercados desde el punto de vista cuantitativo. Una relación financiera simple como ganancias por una acción, recompensa de muñeca y cualquier cosa mucho más difícil, como flujo de efectivo descontado y precios y diferentes formas de análisis cuantitativo.
Ejemplo comercial:
Paso 1: utilizando metodología, análisis estadístico y artículos de investigación científica forex quant, intente definir la estrategia.
Aquí hay un ejemplo de la estrategia de forex cuantitativa de la metodología ANANTA.
Paso 2: después de la programación, los cuantos crean una verificación y obtiene los primeros resultados.
Por ejemplo, resultados del backtesting de fx-quant.com.
Paso 3: Después de la prueba, comenzará el comercio en vivo.
Los resultados suelen ser peores que los de la verificación. Vea un ejemplo de resultados comerciales en vivo de fx-quant.com.
Algunos ejemplos de análisis estadístico o cuantitativo
Para este propósito, no necesitará ser un doctorado o un genio de las matemáticas en econometría para beneficiarse del análisis estadístico. Además, con las estadísticas, está observando la asociación del conjunto de datos de variables aleatorias.
Las correlaciones y análisis estadísticos comunes pueden beneficiar a los comerciantes, lo que se referiría a una amplia dependencia y relaciones estadísticas. Una correlación común que ve en el mercado de divisas sería la debilidad del dólar correlacionada con las debilidades de los mercados emergentes: otras relaciones entre mercados La fuerza y la debilidad del yen del mercado de valores.
El análisis estadístico ha sido muy útil para determinar las probabilidades futuras, pero esto no se puede pronosticar fácilmente. Una afirmación general sería que la correlación puede significar causa y efecto inequívocos, mientras que por correlación nos referimos a movimientos comunes prospectivos que se establecen entre dos variables aleatorias.
El coeficiente de correlación es de -1 a +1. Aún así, por uno negativo, significaría correlación o una relación inversa; cero es correlación cero. Obtenemos una correlación positiva perfecta con la positiva de manera similar a dos mercados y variables que se han esposado con otro.
Análisis de regresión de Forex
Otro análisis estadístico favorable se ha llamado análisis de regresión. El análisis de regresión de Forex es un conjunto de procesos estadísticos para estimar las relaciones entre una variable dependiente (precio de cierre en la regresión de Forex) y una o más variables o características independientes (valores de indicador, valor de RSI, valor de promedio móvil, etc.). Este es uno de los modelos estadísticos y otros análisis cuantitativos más favorables para permitirle determinar la relación entre las variables y las variables que son una o más dependientes. Específicamente, con el análisis de regresión, puede comprender cómo se altera el valor dependiente típico mientras se varía cualquiera de las variables independientes.
Hay disponibles muchos paquetes de gráficos para Forex con canales de regresión que realizan cálculos de análisis de regresión, y su acceso es bastante sencillo en comparación con las correlaciones.
Con el análisis de regresión, comúnmente puede estimar expectativas condicionales o también una variable dependiente proporcionada como variable independiente. Esto significa el valor relativo de la variable dependiente promedio a la variable independiente fija. A menudo, esto se ha mostrado en una línea inclinada hacia abajo o hacia arriba, cortando los precios en la dirección de la tendencia o la línea de regresión de movimiento lateral a menudo sería plana.
¿Qué puede ser útil?
Si bien muchos modelos matemáticos permanecen fuera de alcance aquí, muchos operadores utilizan principalmente Excel a través de Microsoft, y la función de correlación se usa entre variables durante un cierto tiempo establecido para determinar si ha habido una correlación negativa o positiva.
Sin embargo, muchos medios de investigación posponen los informes de correlación, y estos se pueden descubrir fácilmente en diferentes terminales de investigación como Reuters y Bloomberg.
Si sigue interesado en tener estos tipos de modelos por sí mismo, sería vital tener en cuenta que todos los resultados se basan en datos, y los datos incompletos o faltantes liderarían su campo. Por lo tanto, primero debe tener cuidado con los datos que faltan para tener un análisis eficiente; primero debe ocuparse de los datos faltantes para analizarlos. Lo más probable es que Excel siga siendo la mejor opción al realizar análisis de datos. Aún así, muchos corredores ofrecen herramientas que ayudan a realizar diferentes tipos de análisis para el comercio de divisas cuantitativas.
El análisis estadístico envuelve la cabeza aparentemente en torno a variables aleatorias para el patrón que se puede negociar. El riesgo siempre se puede gestionar, pero estos patrones duran más tiempo sin que existan casualmente. Si bien esto parecería similar, el backtesting puede convertirse en un lobo proverbial con piel de oveja, a menudo análisis cuantitativo o estadístico.
Esto vale la pena estar al tanto de que las pruebas retrospectivas se presenten como modelos estadísticos. La mayoría de las veces, el backtesting se haría para los conjuntos de datos sobreidealizados que traen apalancamiento excesivo, falsa confianza y la gran cantidad de pérdidas prospectivas cuando el entorno actual se desvía a través del conjunto de datos.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
Para contactar a Igor escriba en:
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