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En este artículo desarrollaremos un test donde crearemos una estrategia rentable para el trading intradía. Luego variaremos los parámetros de la configuración de MACD en distintas combinaciones. Así podremos ver cuál es la mejor configuración del MACD (MACD settings ).
Como sabemos, la convergencia/ divergencia media móvil o también conocido como MACD, es un indicador utilizado en el comercio creado por Gerald. Es utilizado para varios tipos de análisis técnicos de precios de acciones. Fue desarrollado en el último período de los años 70.
MACD fue diseñado para ayudar a revelar los cambios en la duración de la tendencia, el impulso, la dirección y la fuerza del precio de las acciones. El oscilador, o indicador MACD es una colección de tres series temporales, las cuales, son calculadas gracias a los datos de precios históricos, normalmente el precio de cierre. Las tres series son: la serie de divergencia que es una diferencia entre la media y la serie de señales. Los otros dos son serie de señales y serie media.
Línea de cruce
El cruce de la línea de señal del MACD muestra que la dirección de aceleración está experimentando cambios. Cuando la velocidad media de la línea MACD cruza en cero indica que la dirección está cambiando.
¿Cómo utilizar el indicador MACD para el trading intradía o a largo plazo?
La herramienta es utilizada para la identificación de medias móviles, las cuales, indican si las nuevas tendencias son bajistas o alcistas. El objetivo principal del trading es encontrar una nueva tendencia, ya que es allí donde se encuentra la mayor cantidad de dinero.
El gráfico MACD
El gráfico de MACD muestra tres números diferentes que se utilizan para la configuración. El primero de ellos es de los perídodos y es utilizado para calcular las medias móviles rápidas o a corto plazo.
El segundo número de períodos es utilizado para medias móviles lentas (a largo plazo). Por último, el tercer número corresponde al número de barras que se utilizarán para el cálculo de la media móvil, que luego, se utilizará para la diferencia entre las medias móviles más lentas y más rápidas.
Configuración básica de MACD
Por ejemplo, si uno se encontrara con la configuración predeterminada de los parámetros MACD que son 12, 26, 9, estos se interpretarían de la siguiente manera:
Período EMA rápido: Las 12 barras anteriores son representadas por 12 de la media móvil más rápida.
Período EMA lento: Las 26 barras anteriores están representadas por 26 de la media móvil más lenta.
Período señal EMA: Las 9 barras anteriores están resepresntadas por 9.
Las líneas verticales serían trazadas y se refieren como un histograma. Cuando se trata de líneas MACD, hay un concepto erróneo. Las 2 líneas que se dibujan no reflejan los promedios móviles de precios, sino más bien la diferencia de los promedios móviles.
Cuando se traza una media móvil más lenta, la línea original se suaviza aún más, esto ayuda a proporcionar una línea mucho más precisa. La diferencia entre las medias móviles lentas y rápidas seran trazadas por el histograma.
La divergencia es el punto en el que uno notaría que las dos medias móviles se mueven por separado y el histograma comenzará a hacerse más grande ya que la media móvil más rápida se estaría alejando o divergiendo de la media móvil más lenta.
El historigrama se hará más pequeño cuando las medias móviles comiencen a acercarse la una a la otra. Esto se conoce como convergencia, ya que la media móvil más rápido se acerca o converge a la media móvil más lenta. Este es todo el proceso de la Convergencia / Divergencia de la Media Móvil.
Ahora, que has entendido lo que hace el indicador MACD, es el momento de que sepas qué puede hacer por ti exactamente.
MACD para Medias Móviles a corto y largo plazo.
A medida que la línea rápida pase por debajo de la línea lenta, se identificará una nueva tendencia a la baja. Uno podría notar que el histograma desaparecería temporalmente mientras las líneas se cruzan. Se debe a la diferencia en las líneas cuando la cruz es cero.
Por otra parte, al iniciarse la contracción, el histograma se haría más grande ya que la línea de corto plazo se separaría o se alejaría de la línea de largo plazo. Esto es una indicación de una tendencia sólida. Echemos un vistazo a los ejemplos para comprender mejor.
Nuestra configuración de MACD para trading intradía usada por asesores expertos
Indicaciones:
1) diversos ajustes de MACD
2)Canal (utilizamos nuestro indicador, pero se puede utilizar cualquier indicador de canal, por ejemplo, canal Donchian).
3) Indicador de nivel de importancia. Tenemos nuestro indicador basado en anteriores altas y bajas, pero puede utilizar puntos de pivote o niveles de fibrilación.
Reglas:
Hemos creado diversas combinaciones y reglas de COMPRA/VENTA en la tabla de 30 minutos:
COMPRAMOS si vemos en MACD una tendencia alsista o la cruz en línea cero Y SOLO si el precio toca el indicador de nivel de importancia Y el precio se encuentra en un canal alsista. Stop pérdida es el último nivel importante.
VENDEMOS si vemos MACD bajista, el precio toca el indicador de nivel de importantancia Y el precio está en el canal bajista. Stop pérdida es el último nivel importante .
En la primera prueba utilizamos la tabla de 30 minutos y la configuración básica de MACD. Luego repetimos varias pruebas con diferentes combinaciones :
Aclaración importante:
Usted puede combinar la estrategia de la media móvil con MACD. La mejor media móvil para las estrategias de transacción diaria (o a largo plazo) son una combinación de SMA10, SMA50, SMA100, y SMA200, pero es necesario cambiar el marco de tiempo para cada estrategia. Por ejemplo, para una estrategia a largo plazo, deberá usar una combinación de SMA10, SMA50, SMA100, y SMA200 en H4 o carta diaria o semanal. Para transacciones diarias, se utilizará m30 o m15 o gráfico de 1 minuto.
Comerializa con la ayuda de MACD
Como hay 2 medias móviles que tienen diferentes velocidades, sería más rápido reaccionar al movimiento del precio para el más a corto plazo en comparación con los más a largo plazo. Cada vez que una nueva tendencia se descubre, sería la última línea que luego sería la primera en reaccionar y que cruzaría a la línea más lenta eventualmente. Cuando la línea rápida comienza a divergir se moverá lejos de la línea más lenta y una nueva tendencia sería indicada.
Cambios en acciones o tendencias de Forex
Las series de MACD, con la ayuda de diferentes períodos EMA, son capaces de indicar los cambios en las tendencias existentes. Normalmente, el EMA rápido responderá mucho más rápido en comparación con uno lento. Los cambios sutiles se pueden revelar en las tendencias existentes con la ayuda de las divergencias de series.
Interpretación técnica
MACD es una medida que proviene del precio, que es el derivado de la entrada con respecto al tiempo en el procesamiento de la señal. La velocidad es el término para el derivado utilizado en el análisis técnico de existencias. Este estimaría los derivados como si hubieran sido calculados. La diferencia en las constantes de tiempo sería descubierta con el uso del filtrado por los 2 filtros de paso bajo.
Así como habría sido filtrado por un EMA de un solo filtro exponencial de paso bajo, MACD se puede ver para aproximar la derivada a través del cálculo. La constante de tiempo equivaldría a la suma de dos filtros constantes de tiempo, uno de los cuales multiplicaría por una ganancia similar. El derivado MACD se estimará a través del filtrado aproximado del equivalente de un filtro EMA que es de paso bajo.
Además, la serie media también se puede considerar como una estimación derivada, para un mayor suavizado se haría por el filtro bajo adicional. La diferencia entre la serie media y el MACD representaría una medida para el segundo precio derivado en relación con el tiempo. La estimación tendría un factor de ganancia adicional que sería igual a la constante de filtro de la señal y a tener un retraso adicional.
Clasificación
El MACD podría clasificarse como APO (oscilador de precios absolutos), ya que no se ocupa de los cambios porcentuales sino de las medias móviles de los precios reales. PPO o un oscilador de precios porcentual, por un lado calculará la diferencia de 2 medias móviles del precio y por el otro se dividirá por una media móvil más larga.
El PPO calculará los cambios que son relativos al precio y el APO mostrará niveles más pequeños de valores de precios más bajos y mayores niveles de los valores de precios más altos. Cuando uno compara los valores del oscilador de varios valores, un PPO prefiere especialmente aquellos que son de diferentes precios.
Las tendencias a largo plazo son ignoradas por DPO (Detrended Price Oscillator), que es otro miembro de la familia de osciladores de precios. En su lugar, se hace hincapié en las pautas a corto plazo.
Interpretación comercial
Los EMAs destacan los cambios actuales en los precios de las acciones. El MACD es capaz de calibrar los cambios en las tendencias de las existencias comparando las diferentes longitudes de los EMAs. La diferencia de la media que se reclama por el MACD y la serie MACD ayuda a revelar los cambios en la dirección y la fuerza de las tendencias existentes. Incluso podría ser necesario correlacionar los indicadores del MACD con señales como la potencia RSI.
Hay algunos operadores que atribuyen importancia a la línea MACD que cruza los ejes 0 y la línea MACD que cruza la línea de señal. La importancia también se debe a los desacuerdos entre la línea diferente o la línea MACD, así como el precio de las acciones.
Cruce de línea de señal en nuestros test
Sucede cuando las líneas promedio y el MACD se cruzan, esto sucede cuando la divergencia cambiaría su signo. La interpretación de esto sería que es recomendable comprar siempre y cuando la línea MACD cruza la línea media. Estos hechos indican una tendencia, en la cual, la existencia se aceleraría hacia el cruce.
Falsas señales en nuestros tests
Es posible que haya señales falsas como en cualquier otro algoritmo de predicción. Es recomendable aplicar filtros a los cruces de línea de señal. Los analistas utilizan diferentes enfoques para encontrar los resultados más eficientes. Nosotros elegimos nuestras propias reglas de trading. Usted puede hacer sus propias pruebas usando otras estrategias. Cada estrategia podrá tener sus señales falsas.
Conclusiones
Creemos que se puede alcanzar el éxito utilizando los ajustes estándar básicos de MACD para intradía, ya que la mayoría de los grandes comerciantes e instituciones utilizan estos ajustes. En nuestra prueba, obtuvimos resultados similares, pero la configuración básica logró los mejores resultados.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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