¿La diferencia entre finanzas cuantitativas e ingeniería financiera?
Respuesta básica: La ingeniería financiera es una profesión en la que los ingenieros crean productos para ayudar a una empresa determinada y las finanzas cuantitativas son una profesión en la que los expertos utilizan las matemáticas y las estadísticas para medir el riesgo o invertir dinero para un fondo.
La diferencia entre estos dos nombres nos da una idea de lo que deberíamos buscar, pero hay mucho más en lo que pensar cada vez que miramos estas palabras.
Se ven el desarrollo de aplicaciones con Teoría Matemática que se relacione con Teoría de la Medida, Caminatas Aplicadas, Procesos Estocásticos Continuos, Ito Cálculo, Ecuaciones Diferenciales Estocásticas, Martingalas, más afines a las Ciencias, como la Física, Matemáticas (un nivel más riguroso de Matemáticas). como Finanzas Matemáticas.
La ingeniería financiera implica precios de opciones, secularización, productos de financiamiento estructurado, más parecido a la ingeniería eléctrica, mide las interrelaciones con las cópulas. No es tan riguroso como las finanzas matemáticas y se centra más en un problema específico sobre el financiamiento de la estructura compleja.
La ingeniería financiera implica la práctica de programación, teoría financiera, herramientas de matemáticas y métodos de ingeniería:
{1} Las personas han visto como la aplicación de métodos técnicos, más finanzas computacionales y finanzas matemáticas, en la práctica financiera.
{2} A pesar de que varios ingenieros financieros han estudiado ingeniería anteriormente y hay universidades que ofrecen títulos de posgrado en este campo han solicitado que los solicitantes tengan experiencia en ingeniería, aunque la ingeniería financiera no encaja con la ingeniería profesional tradicional.
{3} En Estados Unidos, la Junta de Acreditación de Ingeniería y Tecnología (ABET) no ofrece acreditación para títulos de ingeniería financiera.
{4} La Asociación Internacional de Finanzas Cuantitativas ofrece acreditación para el programa de acreditación financiera.
{5} Herramientas de matemáticas aplicadas, estadística y teoría económica, informática se utilizan en ingeniería financiera.
{6} Las personas que utilizan herramientas técnicas en finanzas, como los programadores informáticos en los bancos o los estadísticos que trabajan en oficinas económicas gubernamentales, se consideran ingenieros financieros.
{7} Sin embargo, hay muchos profesionales que restringen el término a personas que están educadas en toda la gama de herramientas de las finanzas modernas y su trabajo debe basarse en la teoría financiera.
{8} Las personas incluso han aplicado más restricciones y solo consideran a quienes originan nuevas estrategias y productos financieros.
{9} La ingeniería financiera es muy importante para las personas que participan en los negocios de derivados impulsados por el cliente.
{10} Esto incluye programación y modelado cuantitativo, gestión de riesgos de productos derivados y negociación que cumplirá con las regulaciones y los requisitos de capital / liquidez de Basilea.
{11} El analista cuantitativo o Quant cubre a todas las personas que trabajan con matemáticas con fines prácticos, como los ingenieros financieros a los que Quant también se refiere como “cuantitativo financiero”. También son similares a los ingenieros financieros.
{12} Un cuanto teórico, o un cuanto en un solo nicho especial en finanzas es diferente de los ingenieros financieros que son profesionales con amplia experiencia.
{13} Los quants financieros de la primera generación que llegaron a Wall Street a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980 adaptaron los nombres de científicos de cohetes o ingenieros aeroespaciales, un término más antiguo que se utilizó por primera vez cuando se desarrollaron cohetes en Werner Van Braun o la Segunda Guerra Mundial y, más recientemente, la NASA. programa espacial.
{14} Innovación disruptiva que incluye cariño y aventurero son sinónimos de ingenieros financieros.
{15} Había científicos de cohetes financieros “capacitados en estadística o finanzas, matemáticas aplicadas, que pasaron toda su carrera tomando riesgos. Aplicaron técnicas matemáticas a trabajos financieros o trabajaron por su cuenta, porque no fueron contratados por sus habilidades matemáticas.
Sin embargo, más recientemente, los ingenieros financieros de esta generación están equipados con sus doctorados en física y matemáticas y comienzan sus carreras en campos no financieros o académicos.
Las finanzas cuantitativas o finanzas matemáticas son matemáticas aplicadas en un solo lugar, si solo está interesado en el modelado matemático de los mercados financieros en general, las finanzas matemáticas cambiarán y ampliarán los modelos numéricos o matemáticos sin conectarse con la teoría financiera, los precios de mercado observados se tomarán como input Se necesita consistencia matemática, no como la teoría económica, por lo tanto, un economista financiero puede estudiar las razones estructurales detrás del precio de las acciones de una determinada empresa, mientras que un matemático financiero se conformaría con el precio que se les da sin verificar nada, o usaría estocástico cálculo para encontrar el valor igual de derivados de la acción (ver: Modelado financiero; Fijación de precios de activos; Valoración de opciones) En finanzas matemáticas, el teorema fundamental de fijación de precios sin arbitraje es un teorema clave. Sin embargo, para la fórmula y la ecuación de Black-Scholes se encuentran en los resultados clave.
A principios de la década de 1990, se establecieron los primeros programas de grado para Ingeniería Financiera, pero a lo largo de los años el número de programas ha aumentado muy rápidamente. Las personas ahora se refieren a quienes tienen un título en el campo como “ingenieros financieros”.
El término “reestructuración agresiva de los balances de las empresas” se considera a veces un término despectivo; las personas lo usan cuando están hablando en contra de personas que creen que se están beneficiando de juegos de papel que también costarán empleados e inversores. Sin embargo, el término ingeniería financiera se usa más ampliamente en los últimos tiempos.
Los campos de las finanzas computacionales y la ingeniería financiera se han superpuesto en gran medida por las finanzas matemáticas. La ingeniería financiera se centra en el modelado y la aplicación, los modelos de activos estocásticos suelen ayudar aquí. Mientras que las finanzas matemáticas se enfocan en construir herramientas de implementación para los modelos en general y análisis. Se requieren técnicas cuantitativas avanzadas para ambas ramas de las finanzas: fijación de precios de derivados por un lado y gestión de riesgos y carteras por el otro.
Louis Bachelier, un matemático francés, es considerado el autor del primer trabajo académico sobre finanzas matemáticas. Las finanzas matemáticas se convirtieron en una disciplina en la década de 1970 a pesar de que el trabajo se publicó en 1900. Siguió el trabajo de Robert Merton, Fischer Black y Myron Robert en teoría de precios de opciones.
Hoy en día se ofrecen muchos títulos y programas de investigación para la financiación de las matemáticas.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
Para contactar a Igor escriba en:
igor@forex.in.rs