¿Qué es el comercio de arbitraje?
Teoría del arbitraje:
¿Se ha preguntado alguna vez cómo se beneficia la gente vendiendo un producto en un mercado cuando ha comprado el mismo producto en otro? La diferencia de precios hace que la mayoría de la gente se beneficie. En un ejemplo real, el aguacate podría costar $ 2 en un mercado y $ 3 en otro. Si compras un aguacate en el mercado más barato y lo vendes en el próximo, obtendrás una ganancia de $ 1. Puede seguir haciendo esto una y otra vez y seguir obteniendo más beneficios. Esta es la explicación pedestre del arbitraje. El arbitraje es la compra y venta simultánea de un bien o activo, debido a un desequilibrio en los precios. En la mayoría de los casos de arbitraje se utilizan valores, materias primas o divisas.
El arbitraje aprovecha las diferencias de precio para obtener ganancias. Dado que ningún mercado es eficiente, estas diferencias de precios tienen que existir. El oficio de utilizar esas diferencias y obtener beneficios de ellas es arbitraje. El arbitraje existe en dos tipos amplios: arbitraje puro; y arbitraje de riesgo. El arbitraje puro está libre de riesgos, mientras que el arbitraje de riesgo es especulativo. Esto se debe a que se basa en las presunciones de eventos futuros que pueden ocurrir o no. El arbitraje funciona mejor en la situación de forex, de ahí el término “arbitraje de forex”.
Definición de arbitraje
El comercio de arbitraje es el proceso de comprar valores en un mercado y venderlos inmediatamente en otro mercado, con el fin de beneficiarse o beneficiarse de las diferencias de precios. Termina con una ganancia sin riesgo. Aquí hay un ejemplo práctico: las acciones de la Compañía A cotizan a $ 20 en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). La misma acción cotiza a 20,50 dólares en la Bolsa de Valores de Toronto (TSE). Si un comerciante compra las acciones en la NYSE y las vende inmediatamente en el TSE, obtendrá una ganancia de $ 0.5 por acción. Esto es negociar con acciones. La necesidad inmediata de compra y venta se basa en el hecho de que los precios pueden cambiar, lo que puede generar mejores ganancias, ningún cambio en el margen de ganancia o menos ganancias. Si los precios se ajustan y los precios en la LSE descienden por debajo de su precio de compra en la NYSE, terminará teniendo pérdidas.
¿Es legal el arbitraje?
El comercio de arbitraje es legal. El comercio de arbitraje puede ser muy rentable. Por ejemplo, puede leer artículos como el comercio de “arbitraje de latencia”, tal vez $ 3 mil millones, ya que el problema del comercio de HFT ha terminado.
Ejemplo de mercado de valores: ABC Bank cotiza a 74,50 dólares canadienses en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y a 56,50 dólares canadienses en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). En ese momento, la tasa de cambio de CAD / USD es 0,77, lo que significa que por cada 1 CAD tienes 0,77 USD. Matemáticamente, debería significar que el comercio de ABC Bank en la NYSE equivale a 57,30 dólares. Esto significa que puede comprar la acción de ABC de la TSX a 74,50 dólares canadienses y venderla en la Bolsa de Nueva York a 56,50 dólares canadienses, obteniendo una ganancia de 0,8 dólares canadienses por acción. Esto se debe a que el equivalente en Nueva York de 74,50 CAD es 57,30 USD.
Arbitraje de latencia (arbitraje comercial de alta frecuencia)
En este ejemplo, tenemos “corredor lento” y “corredor rápido”. Utilizando el comercio HFT podemos ver el precio futuro (corredor rápido) (0,5 segundos más rápido, por ejemplo) y luego podemos obtener ganancias utilizando el “corredor lento”.
El arbitraje de latencia es una forma complicada de operar y, si desea obtener más información, puede leer el artículo de investigación Arbitraje de latencia en mercados fragmentados.
Concepto de arbitraje en el mercado cambiario
¿Qué es el comercio de arbitraje en forex?
Puede leer más en ¿Qué es el comercio de arbitraje en Forex?
Arbitraje triangular de Forex
El arbitraje triangular de Forex es un método que implica operaciones de compensación para beneficiarse de las diferencias en los precios de los mercados de divisas. Es una estrategia de arbitraje más complicada que las anteriores. El arbitraje triangular de Forex implica un par de monedas, por ejemplo, EUR / GBP, para el euro y la libra esterlina. Al negociar con estos pares, significa que está comprando la divisa del primer nombre, mientras vende la divisa del segundo nombre. En el ejemplo anterior, comprará el euro y venderá la libra esterlina. En el arbitraje triangular, un comerciante convierte una moneda en otra, en tres bancos.
Ejemplo de arbitraje triangular de Forex: tienes $ 1,000. Cambiará el dinero en las situaciones de tres bancos, según los valores de cambio de moneda. Tome estos tipos de cambio, por ejemplo: € / $ = 0,90; € / £ = 1,25; y $ / £ = 1,5 respectivamente. Convertirás los $ 1.000 a euros, lo que te dará 900 €. A continuación, convertirá los 900 € a libras y obtendrá 720 libras. Finalmente, volverá a convertir las 720 libras esterlinas a dólares. Terminarás con $ 1,080. Habrá ganado $ 80 adicionales en el proceso, asumiendo que no hay costos de transacción ni impuestos.
Avances tecnológicos en el comercio de divisas y el arbitraje
En un mercado siempre competitivo, la tecnología se ha utilizado para facilitar los medios para adquirir un arbitraje. Hay cientos de empresas comerciales, que cuentan con expertos y un software excelente, destinado a facilitar las actividades comerciales del día a día. Los comerciantes ahora pueden realizar transacciones sin riesgo de una manera más rápida y ágil. El arbitraje sigue siendo el mismo, aunque las estrategias utilizadas podrían ser diferentes. También es importante tener en cuenta que cada software comercial está sujeto a un riesgo adicional y la rentabilidad podría cambiar, según el software que utilice. El alto número de competidores en el mercado Forex podría significar un menor arbitraje. Asegúrese de que el software que utiliza esté codificado correctamente, para evitar errores de cotización, así como trabajar con una versión anterior de un programa. Estos pequeños errores pueden causar mucho.
Otras formas de arbitraje:
Aparte del arbitraje triangular y de forex en general, existen varios otros tipos de arbitraje. El ítem en cuestión es el que varía, sin embargo, el concepto sigue siendo el mismo.
Arbitraje de tasa de interés
Esta es una forma común de arbitraje, también conocida como “carry trade”. De esta forma, un inversor vende moneda de países con tasas de interés bajas y luego compra una moneda que paga tasas de interés más altas. Posteriormente, el inversor invierte la operación, lo que significa que vende las monedas de alta tasa de interés y compra monedas de baja tasa de interés. Llegan a embolsarse la diferencia. Este tipo de arbitraje se lleva a cabo durante un período de tiempo y, por lo tanto, implica más riesgo, principalmente debido a la variación de divisas y / o tipos de interés.
Arbitraje Spot-Future
El arbitraje de “caja y acarreo”, como se le conoce comúnmente, implica elegir o tomar posiciones, en los mercados al contado y de futuros, con respecto a un activo. El comerciante compra un activo en particular, a un precio determinado, y lo vende en el mercado de futuros cuando el precio es mucho más favorable. También puede suceder lo contrario, cuando el comerciante vende un activo y compra el mismo activo en el mercado de futuros.
También hay arbitraje de dividendos, arbitraje cambiario, arbitraje de renta fija, arbitraje político, arbitraje regulatorio y arbitraje de bonos municipales. Todas estas formas giran en torno al término mencionado. Por ejemplo, el arbitraje de dividendos es donde las opciones se compran por un monto equivalente de las acciones subyacentes antes de la fecha ex-dividendo. Luego se ejercitan, cobrando dividendos. El arbitraje de renta fija beneficia a un comerciante como resultado de las diferencias en los precios de los valores con tipos de interés. Un inversor toma posiciones opuestas en los mercados, para aprovechar las discrepancias de precios, limitando al mismo tiempo los riesgos de tipos de interés.
Problemas y riesgos en el arbitraje (Forex)
Como se señaló anteriormente, existe un arbitraje debido a la fluctuación en las diferencias de precios. Es importante ser rápido con estas diferencias para lograr el beneficio deseado. Sin embargo, otros también reconocen las diferencias de precios, y bajo las leyes de la oferta y la demanda, las diferencias de precios se reducen. Los artículos de precio excesivo se hacen más baratos, mientras que los de precio inferior suben. El margen se reduce y el arbitraje deja de ser rentable. Sus velocidades de ejecución son muy importantes porque pueden marcar la diferencia en cuanto a la cantidad que se llevará a casa.
Incluso en el ejemplo original que involucra un aguacate, los precios fluctuarán debido a las leyes de la oferta y la demanda. Cuando la demanda es alta, los precios bajan, mientras que cuando la oferta es demasiado alta, los precios también suben. Esto hará que los mercados comerciales más baratos vendan sus aguacates a un precio más caro, mientras que en el otro mercado, donde se vendían, sus precios bajarán. Los márgenes de arbitraje se reducirán, provocando menores márgenes de beneficio.
También está el hecho de que puede producirse un “diferencial negativo”. Un diferencial negativo es cuando el precio de venta del vendedor es más bajo que la oferta de otro comprador. Por ejemplo, un banco puede cotizar un precio particular para una moneda, o un vendedor puede cotizar un precio determinado de un producto o activo, mientras que otro vendedor o banco cotiza un precio de venta diferente. Por lo tanto, se aplica que el arbitrajista comprará al vendedor y venderá el activo donde pueda obtener el mayor beneficio. En lugar de que el comerciante espere una tendencia favorable en los mercados, se encuentra con una así. Por el lado adverso, puede ocurrir un “riesgo de ejecución”. Aquí es cuando el precio se corrige rápidamente, lo que hace que la operación sea menos rentable, lo que significa que el comerciante podría terminar teniendo pérdidas.
Ejemplos de arbitraje:
Arbitraje de Forex entre corredores
Es una técnica o estrategia, mediante la cual colocará dos operaciones separadas en dos corredores diferentes y ganará dinero con las discrepancias de precios. Ahora la teoría es muy simple porque cada broker tiene su propia plataforma y tiene una diferencia de precio. En otras palabras, podemos decir que el dinero se puede juntar por la diferencia entre dos monedas mientras se forman pares. Ahora bien, si el dinero emparejado tiene espacio para dar algo, la ganancia es muy limitada debido a la ventana de oportunidad.
¿Utiliza la estrategia de arbitraje como operador de forex?
Una estrategia que no implica ningún riesgo al operar en Forex se llama arbitraje. Solía obtener beneficios sin que la exposición a divisas estuviera abierta.
Esta estrategia en particular se basa en buscar ineficiencias en los precios en el momento en que están disponibles.
Por ejemplo, los tipos de cambio EUR / GBP, EUR / USD, GBP / USD son 0,7231, 1,1837, 1,6388. este es el momento en que puede comprar un mini lote en euros por valor de 11.837 dólares. Luego intercambie 10 mil euros por libras esterlinas y gane 7,231, y luego véndalo y obtenga 11,850, obteniendo así 13 dólares de ganancia por operación. Las posiciones cortas para cada divisa son canceladas por posiciones largas cuando la exposición no está abierta.
El truco es actuar rápido, ya que las ineficiencias con los precios se están corrigiendo rápidamente. Para aprovechar estas ineficiencias, debe tener cotizaciones de precios en tiempo real y debe poder aprovechar rápidamente la oportunidad. Hay calculadoras disponibles para realizar estos cambios más rápidamente.
Existe una calculadora especial que se puede utilizar para calcular estas situaciones y se puede encontrar en Internet, así como otras herramientas para facilitar la búsqueda de estas ineficiencias. Por lo general, los corredores son los que proporcionan este tipo de calculadoras, a veces de forma gratuita, y puede ser una prueba gratuita, pero están disponibles.
Sin embargo, antes de optar por este tipo de beneficios, debería practicar. Las cuentas demo son buenas para ese trabajo, como siempre.
Debido al menor riesgo que otras técnicas o estrategias de forex, los operadores normalmente prefieren realizar una transacción. Cuando el riesgo es demasiado alto, el comerciante, obviamente, dudará en invertir dinero en el trato comercial o comercial.
El arbitraje de Forex es el proceso de negociación rentable entre dos operadores de Forex diferentes. Forex (divisas) es la conversión de la moneda de un país a la moneda de otro país y “arbitraje” es el término utilizado para aumentar las ganancias con una mejor diferencia de precio entre los diferentes mercados de los países. Un corredor de divisas es una persona que media en las transacciones entre dos personas de diferentes países.
El arbitraje de Forex implica un par de divisas para negociar, ya que una divisa se vende y la otra se compra. Las ganancias están siempre en cuatro decimales, como 0.0001 $ y como las ganancias son tan mínimas, se llaman Pips (Porcentaje en puntos). Los PIP pueden parecer pequeños, pero valoran más. El software de arbitraje de Forex, lanzado por Jason Fielder con Anthony Trister y su escuadrón en colisión de Forex, se utiliza para colocar las operaciones.
Cómo funciona
El arbitraje de Forex es una estrategia que se usa para ganar dinero debido a la ineficiencia en las dos monedas y esto se hace muy rápido, porque cuando la ineficiencia es correcta, entonces no hay oportunidad de hacer concesiones para obtener ganancias. Las tasas de cambio en tiempo real son muy importantes para esto debido a que los precios del mercado internacional cambian en minutos e incluso segundos.
Las operaciones más populares utilizadas en el arbitraje de Forex son las operaciones de dos divisas. Ahora, el operador negociará con dos corredores diferentes, cada uno con sus propios márgenes de precios. Puede obtener beneficios de cada transacción si tiene en cuenta la diferencia entre los precios de cada corredor para las mismas monedas en una sola cotización y, al mismo tiempo, comprende el tipo de cambio de las dos monedas. El tipo de cambio de las monedas tiene una relación menor que los precios, también comprobado por la fluctuación de los tipos de cambio.
Calculadora de arbitraje
Hay una serie de técnicas que se utilizan para acelerar las ganancias, pero la forma más sencilla de hacerlo es con la ayuda de la calculadora de arbitraje Forex. El único problema es que son muy caros, así que asegúrese de que la calculadora funcione correctamente antes de comprar. La mejor manera de ahorrar dinero en una calculadora de arbitraje de Forex es aprender técnicas de operadores experimentados.
La idea detrás de una calculadora de arbitraje de Forex es la misma, pero solo automatiza las transacciones de diferentes corredores que operan en diferentes pares. Hay algunos grandes inversores que tienen su propio consejo asesor para grandes transacciones, pero normalmente dos corredores con una única feria de Forex. Con este software, puede realizar un seguimiento de los feeds de precios de 5 corredores junto con cada arbs de moneda en los que están trabajando.
El arbitraje de Forex calcula normalmente cuesta entre $ 2000 y $ 3000, pero también depende de la calidad del software. Si se trata de un producto de alta gama, el precio será superior al de la edición estándar. Como se indicó anteriormente, antes de comprar una calculadora, es mejor verificar la versión de demostración para tener una idea de qué esperar.
Tomemos un ejemplo de cómo funciona teóricamente con la ayuda de tres monedas relacionadas emparejadas por la fórmula.
AAA / BBB x CCC / AAA = CCC / BBB
BBB = USD (dólar estadounidense)
AAA = EUR (euro)
CCC = GBP (libra esterlina)
Puede obtener ganancias comprando dólares estadounidenses y gastarlos, pero comprando euros, luego una vez más comprando libras esterlinas gastando dólares estadounidenses y al final vendiendo CCC con el par de euros; al realizar todo este proceso se obtendrá una pequeña cantidad de beneficio. También puede aumentar las ganancias negociando montos más altos para diferentes corredores con un margen de precios.
Probablemente habrá notado que esta técnica es simple en teoría pero sofisticada en la aplicación. Si tiene paciencia y tiene un software complejo que puede formular grandes cantidades y tipos de cambio, entonces tiene una pequeña oportunidad de ganar dinero porque hay muchos operadores que extraen información similar. El arbitraje de Forex solo respalda sus ingresos, pero no puede cubrir sus gastos.
Conclusión
Los mercados son dinámicos y cambian cada segundo. Un comerciante puede potencialmente perder o ganar con cualquier cambio en los mercados. La ejecución de medidas de arbitraje puede ser potencialmente rentable, pero en determinadas situaciones puede generar pérdidas. El avance de la tecnología ha facilitado que los comerciantes puedan generar ganancias en los círculos comerciales de Forex. Sin embargo, se debe tener precaución, ya que el creciente número de actores en los mercados hace que los márgenes de arbitraje fluctúen. Esta fluctuación puede generar pérdidas que superen las cantidades depositadas. Por lo tanto, es imperativo para los comerciantes verificar las noticias, los precios, la investigación, el análisis y otra información proporcionada relacionada con las tendencias generales del mercado. Sin embargo, deben mantenerse alejados de los consejos de inversión, ya que pueden estar confusos o equivocados.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
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