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Comprensión y aplicación de la desviación estándar en el análisis de mercado
Desviación estándar: el valor de la medición de volatilidad del mercado. Este indicador describe el rango de fluctuaciones de precios en relación con la media móvil.
A continuación puede descargar el indicador de desviación promedio mt4:
Este es el indicador estándar de la plataforma MT4. Puede ver el código y descargarlo aquí: indicador de desviación estándar forex MT4.
La desviación estándar móvil (MSD), o la desviación estándar móvil promedio (MASD), es la cantidad medida estadísticamente que expresa el grado de volatilidad en el mercado. MSD no informa sobre la dirección de las tendencias del mercado. Puede obtenerlo estimando en un período de tiempo mediante el promedio móvil simple de los datos. Luego, la suma de los cuadrados de la diferencia entre el promedio móvil y el elemento actual le brinda el promedio requerido.
El promedio móvil es una forma de obtener una imagen general de las tendencias en una recopilación de datos. Se conoce más precisamente como el indicador de desviación de la media móvil. Implica la magnitud de la volatilidad en el mercado. Discutiremos aquí la desviación estándar (SD) de MetaTrader 4. Aplica el concepto en el comercio de divisas y en la estimación de otros precios financieros para mostrar los detalles sobre la volatilidad en el mercado y sus implicaciones para los operadores profesionales.
Indicador de desviación estándar en Mt4: este es un indicador estándar que cada plataforma MT4 tiene:
El término desviación estándar (SD) se origina en las estadísticas. SD es el término que encuentra la cantidad de dispersión o variabilidad con respecto a un promedio. Además, SD es una cantidad de volatilidad. Puede ser consciente de la dispersión. La dispersión implica la variación entre el promedio y los valores reales. Cuando la dispersión es mayor, la DE será mayor. Del mismo modo, cuando la variabilidad o dispersión es baja, la DE será menor. Los cartistas usan la noción de SD para medir el riesgo probable y estimar el movimiento importante a ciertos precios.
¿Cómo calcular la SD?
Al determinar la SD para una población de datos que toma los períodos para ser representativos de todo el conjunto de datos. No representa una muestra extrapolada de un conjunto de valores.
El SD se puede calcular de esta forma:
-
- 1. Determine el precio promedio (la media) para el número dado de observaciones o períodos
- 2. Estime la desviación para cada período.
- 3. Encuentre el cuadrado de la desviación para cada período.
- 4. Halla la suma de las desviaciones al cuadrado s.
- 5.Divida la suma obtenida en el paso 5 por el número total de valores
- 6.Ahora la SD es igual a la raíz cuadrada del número obtenido en el Paso 5.
Tenga en cuenta que el promedio se estima después del décimo período se aplica a todos los períodos. Determinar una desviación estándar móvil (MSD) es un desafío importante. Para representarlo fácilmente, puede usar MSExel donde puede obtener la fórmula.
Hay varios pasos para estimar la SD para un conjunto de precios. Debes seguir estos pasos:
Tome una ventana de observación específica (digamos, 20 períodos). Estime el promedio promedio del precio establecido para la ventana. Encuentra la diferencia entre precio y media en cada caso. Cuadra el valor de la desviación obtenida en el último paso. Encuentre la suma de los valores obtenidos en el último paso, divida la suma por un número de períodos para obtener la variación.
Encuentre la raíz cuadrada de la desviación para obtener la desviación estándar.
Matemáticamente se puede poner como (para N períodos)
=
En esta expresión matemática, = desviación estándar,
Xi = precio
X = media de los precios
Por lo tanto, la desviación estándar es exactamente la raíz cuadrada de la variación a la unidad de medida que se expresó inicialmente.
Esta fórmula para SD es utilizada por los indicadores utilizados en MT4.
Por lo tanto, la desviación estándar tiene en cuenta el precio durante un período y traza el histograma que representa el SD para el conjunto de observaciones.
La ventana de observaciones está en movimiento con el tiempo y los datos antiguos se reemplazan por datos nuevos cada vez que se muestra una nueva barra que muestra los precios. Esto le ayuda a tener una visión del alcance de la volatilidad y sus cambios. También ayuda a construir sus expectativas futuras.
Valores de desviación estándar.
Los valores SD dependen del precio de seguridad. Los valores de alto precio, por ejemplo, Google, no reflejan una mayor volatilidad. Los valores SD son tales que entran directamente en una relación con el precio de seguridad.
Los valores históricos de SD también se ven influidos si la seguridad sufre un cambio en el precio en un período de tiempo determinado. Como regla general, es probable que la seguridad que pasa de 10 t 5o experimente una SD más alta a 50 en comparación con lo que hace a 10.
En la tabla dada, la escala de la izquierda está relacionada con SD. La SD de Google sube de 2.5 a 35. Por otro lado, la seguridad de Intel aumentó de 10 a 75. El cambio promedio en el precio (desviación) en Intel varía entre 10 centavos y 75 centavos.
Hay una diferencia en los rangos; Los gráficos pueden determinar el cambio de volatilidad en la seguridad con solo echar un vistazo rápido a los datos. La volatilidad en la seguridad de Intel aumentó durante abril-junio. Google mostró una aceleración de la volatilidad en el mes de octubre como una desviación estándar más allá de 30. Debe dividir el SD por el precio al cierre para hacer una comparación de la volatilidad de dos valores dados.
Simplificando el concepto de desviación estándar
El SD es un indicador que cuantifica el grado de fluctuación reciente en el precio de un activo para generar la tendencia en el futuro (cuán volátil será el precio). En pocas palabras, la desviación estándar es una medida de la brecha promedio entre los valores de datos en el conjunto de la media.
El SD es un concepto de estadísticas para describir la distribución de un valor de conjunto de datos.
La desviación estándar tiene un valor para indicar cómo se desviaron los valores de distribución del valor promedio para el conjunto de datos dado. Cuando el SD es más alto, tiene valores más ampliamente distribuidos en el conjunto de datos. Del mismo modo, cuando el SD es menor, los valores se reducen distribuidos. Lo elaboraremos aquí un poco:
Desviación estándar alta.
En una desviación estándar alta, el precio sube considerablemente de los valores que tenían antes. Una SD alta es indicativa de que los puntos de datos se extienden en un amplio rango de valores.
Desviación estándar baja.
Por el contrario, cuando la desviación estándar es baja, indica que el precio es estable, lo que demuestra que fue la baja fluctuación en el precio. Si la lectura es bastante baja, indica que la volatilidad será alta en breve.
La desviación estándar es uno de los métodos más comunes para encontrar la magnitud del riesgo involucrado en una inversión. Si el SD es alto, sucede cuando hay fluctuaciones de precios salvajes. Por lo tanto, dadas las circunstancias, no es aconsejable invertir. y baja desviación estándar indica bajo riesgo en la inversión.
Usando la desviación estándar en finanzas y forex
El SD se utiliza particularmente en los mercados financieros para medir el grado de volatilidad. Por lo tanto, es una medida de riesgo.
Tenga en cuenta que la volatilidad en este contexto tiene diversas connotaciones. Discutiremos aquí la noción de volatilidad del mercado y las formas en que se describe.
¿Cómo medir las expectativas?
Puede usar el valor presente de SD para determinar la importancia de un cambio y establecer expectativas. En estas circunstancias, supone que las variaciones de precios se distribuyen normalmente. Los cartistas pueden usar pautas sobre distribución normal para estimar la importancia del movimiento del precio.
Cuando se trata de la distribución normal, de todos, el 68% de los valores están dentro de una SD. El 95% de los valores están dentro de 2 a 99.7 de los valores están dentro de tres.
Tomando la ayuda de estas pautas, los comercios determinan la importancia de un movimiento del precio. Un movimiento de más de un SD indicará más que la debilidad o fuerza promedio según la dirección en la que ocurre el movimiento.
El gráfico muestra la SD de 21 días de Microsoft en el indicador de ventana. Por lo general, un mes tendrá 21 días hábiles y el mes SD fue de 88 al cierre del día. La distribución normal tendrá el 68% de las observaciones, un cambio de 88 centavos, y valores del 95% muestran un precio de cambio por debajo de 1,76 centavos. Los valores del 99.7% reflejarían una desviación de precios por debajo de 2.64, que es equivalente a tres desviaciones de precios de SD con 3, 2 o 1, ya que las SD son significativas.
El SD durante 21 días es muy inestable ya que se desvió entre 0,32 y 0,88 entre mediados de agosto y mediados de diciembre. Vale la pena considerar un promedio móvil de 250 días para suavizar el índice y estimar el promedio. Se aproxima a los 68 centavos. Las variaciones en el precio de más de 68 centavos superaron el promedio móvil estándar de 250 días de SD de 21 días. Estas variaciones superiores al precio promedio implican que un mayor interés podría desencadenar un cambio en la tendencia o indicar una ruptura.
Cómo descartar alta volatilidad
El indicador SD se usa con frecuencia en escaneos para descartar volatilidad en los valores. El escaneo es simple y busca acciones de S&P (600). Estas acciones selectas están en un movimiento ascendente. La cláusula de escaneo de la etapa final elimina las existencias que experimentan alta volatilidad de los resultados. En estas circunstancias, la SD se cambia a un punto porcentual. Esto ayudará a que la comparación sea fácil y simple porque todos los valores están en la misma escala.
Gráficos SD y Sharp
El SD se puede usar con SharpCharts junto con un parámetro 10. El parámetro se puede modificar según las necesidades del análisis. Un mes tiene 21 días hábiles, por lo tanto, 63 días hacen un trimestre, 250 días hábiles hacen un año. El SD se puede aplicar en gráficos mensuales o semanales. Puede aplicar los indicadores a SD simplemente haciendo clic en las opciones avanzadas. Agregue una superposición y ya está.
¿Por qué es tan importante estudiar la volatilidad?
Los gestores de fondos tienen el gran placer de observar las tendencias de volatilidad en el mercado. Por lo tanto, estarán interesados en SD como criterio para hacer una comparación de diversos grupos de fondos y sus rendimientos continuamente compuestos a lo largo del tiempo.
Al comparar los fondos administrados, la medida más utilizada es la relación de Sharpe, desarrollada por William F. Sharpe. La relación de Sharpe es la diferencia entre los rendimientos de las inversiones divididos por la desviación estándar que se está considerando. Esta versión del indicador de inversión permite a los fondos de pensiones hacer una comparación de diversos fondos mutuos teniendo en cuenta adecuadamente el riesgo. Incluso los inversores a largo plazo tienen en cuenta la volatilidad, ya que es un indicador útil para ayudar a determinar las expectativas sobre la forma en que las pérdidas pueden ir en su contra durante la vida útil de la inversión.
En el comercio de divisas de Forex.
En cuanto a las operaciones de cambio, la diferencia entre los precios y el precio promedio a lo largo del tiempo es beneficiosa por varias razones.
La proporción de Sharpe puede informar a los operadores sobre qué tan lejos o cerca de colocar el paro de pérdidas o puede proporcionar pistas sobre si los precios se alejarán del rango o se moverán en la dirección de una media reciente. Si la SD para un par de divisas es alta, los valores correspondientes al precio están dispersos y el rango de precios es amplio. Por lo tanto, el SD es un indicador que muestra cuán volátil es el mercado.
Cómo usan los comerciantes de Forex la volatilidad.
Para los operadores de forex, la volatilidad trae escenarios duales. Esto se debe a que cuando la volatilidad es alta, trae el potencial de ganancias. Sin embargo, existe un riesgo igualmente mayor: los precios se mueven a un nivel, no a su favor. La cantidad de volatilidad que desea experimentar está de acuerdo con su estilo de negociación. Por lo tanto, un operador de balanza busca más volatilidad en los mercados porque cuando la fluctuación de los precios es más pronunciada, conduce a más ganancias en un período más corto.
Los operadores que utilizan una estrategia de seguimiento a largo plazo desean aceptar un instrumento menos volátil como el ruido de la fluctuación en el precio, lo que puede dificultar el reconocimiento de la tendencia. También puede hacer que el viaje sea menos suave al mantener una posición.
Ahora la pregunta es cómo calcular la desviación estándar.
Conclusión
Si está buscando un indicador que sea simple, fácil de entender y usar, el indicador de desviación promedio móvil comúnmente conocido como desviación estándar, discutido hasta ahora, es la mejor opción como cuantificador de la volatilidad. Se utiliza en MT5 y MT4. Utiliza una teoría comprobada en la estimación de los valores y le permite verificar fácilmente la tendencia de volatilidad.
Como medida de volatilidad, la desviación estándar / desviación estándar móvil es un concepto importante. Los valores de SD ofrecen ayudar a los cartógrafos a aportar información sobre las tendencias del mercado en términos de variación de precios. Cuando los movimientos del precio son más altos que SD, muestra más que la debilidad o fortaleza promedio. Además, la SD también se usa con indicadores como las Bandas de Bollinger. Estas bandas comprenden dos desviaciones estándar más y menos que un promedio móvil. Los movimientos que son mayores que las bandas se consideran importantes que merecen atención. Tenga en cuenta que, al igual que los otros promedios, la SD debe usarse con otras herramientas, como patrones de gráficos u osciladores de momento.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
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