Los mercados comerciales no pueden existir sin volatilidad. La palabra “volátil” se ha ganado una reputación negativa cuando podría ayudar a los operadores e inversores de muchas maneras. El riesgo de sufrir pérdidas en un mercado volátil, como el de las criptomonedas, es alto, pero es la misma volatilidad la que permite a los operadores maximizar sus beneficios. Sin ella, el margen de beneficios será insignificante. Hay varias formas de controlar la volatilidad de un valor o instrumento y obtener resultados positivos. Para ello, se puede recurrir a la ayuda de herramientas, gráficos e indicadores. En este artículo se discutirán diferentes indicadores de volatilidad que pueden ayudarle a convertirse en un mejor comerciante.
¿Qué son los indicadores de volatilidad?
Los indicadores de volatilidad representan indicadores estadísticos de trading que describen el grado de variación de una serie de precios de trading durante un periodo de tiempo. En palabras sencillas, la volatilidad presenta cuánto fluctúa el precio de un par de divisas y mide la dispersión de los rendimientos de un determinado valor o índice de mercado.
Encontrará diferentes tipos de indicadores, cada uno de los cuales se centra en una cosa diferente. La mayoría de los operadores confían en los indicadores de volumen, que le informan sobre la variación de los precios y la reacción del mercado al respecto. Del mismo modo, la volatilidad también puede informarle sobre el comportamiento del precio de las acciones. Los indicadores tienen rangos de expansión y contracción que representan la tendencia alcista y la tendencia bajista, respectivamente. También nos informan sobre las posibles rupturas.
Lista de indicadores de volatilidad
Nuestra lista de indicadores de volatilidad incluye los cinco principales indicadores preferidos por los operadores. Estos se han dividido en dos partes.
*Los tres indicadores que se dan a continuación se basan en los máximos y mínimos diarios:
1. Volatilidad Chaikin: Desarrollado por Marc Chaikin, este indicador equipara la volatilidad con el rango de negociación de cada periodo, situado entre los máximos y los mínimos. En este caso, no se tienen en cuenta los gaps de negociación. Produce los mejores resultados cuando se utiliza con las envolventes de precios o con cualquiera de las medias móviles.
En lo que respecta a las señales de negociación, debe comprobar si hay un aumento brusco de la volatilidad del valor antes de los máximos y mínimos del mercado. Si esto va seguido de una baja volatilidad, indica que el mercado ha perdido interés.
Por ejemplo, considere el gráfico que aparece a continuación, que muestra el Dow Jones Industrial Average con las envolventes de precios fijadas en el 10%, la MA exponencial (21 días) y la Volatilidad Chaikin.
Tan pronto como el mercado entra en un rango de negociación después de retroceder desde un nuevo máximo, hay un pico de Volatilidad Chaikin. Tenemos una banda estrecha que muestra una baja volatilidad, y la ruptura del rango tampoco va acompañada de un aumento significativo de la volatilidad. La volatilidad sólo aumenta cuando los precios superan el máximo actual. Justo antes de que se forme un nuevo pico de mercado, se produce un aumento repentino de la volatilidad. Si se produce un descenso brusco, es señal de que podría haber un retroceso.
2. Ratio de volatilidad: Este ratio es similar al utilizado en el Análisis Técnico por Jack Schwager para encontrar días de gran amplitud. Su periodo por defecto es de 14 días, pero se puede personalizar cambiando la configuración del panel de indicadores.
Al igual que otros indicadores, funciona mejor con los promedios. Puede averiguar el Ratio de Volatilidad utilizando una sencilla fórmula:
Rango verdadero/Promedio móvil exponencial del rango verdadero (período n pasado).
3. 3. Average True Range o Rango Verdadero Promedio (ATR) : J. Welles Wilder desarrolló este indicador. Compara el rango diario y mide el compromiso, una excusa que utilizan los compradores para forzar la subida del precio. Nos ayuda a entender el afán del mercado. Se pueden obtener dos señales básicas de este indicador: valor alto y valor bajo.
4. Volatilidad: Mide el coeficiente de variación que es una interpretación estadística de la volatilidad. Denota las desviaciones del precio de cierre con respecto a su SMA. Se utiliza para evaluar el perfil de riesgo de los fondos gestionados. Su período por defecto es de 125 días, que puede modificarse fácilmente.
Cuando se divide la desviación estándar del precio de cierre para un periodo de tiempo con el precio medio de cierre para el mismo periodo, se obtiene la volatilidad.
5. Bandas de Bollinger: Las Bandas de Bollinger llevan el nombre de su creador, John Bollinger. Estas bandas se utilizan generalmente para identificar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Si se combinan con un indicador de impulso, también se pueden detectar señales de trading.
Las bandas de Bollinger nos muestran la volatilidad a través de la expansión y la contracción. Cuando las bandas se expanden, muestran que el mercado es volátil. Es el momento perfecto para realizar operaciones. Cuando las bandas se contraen, muestran que el mercado es estable. Un mercado estable puede no ser un lugar ideal para operar, pero muestra que el mercado pronto mostrará algunas tendencias.
También puede utilizar estas bandas para detectar puntos de entrada y salida. Si los precios están por encima de la banda superior, es el momento de entrar en el mercado, y si están por debajo de la banda inferior, debe salir.
Conclusión
No hay nada positivo ni negativo en el mercado de las operaciones. Todo depende de las estrategias, los cálculos y el momento. La volatilidad es un aspecto necesario del comercio. Sin ella, no habrá beneficios significativos. Mientras que los nuevos operadores suelen ser desalentados de operar con instrumentos volátiles como las criptomonedas y el Forex, con la ayuda de estos indicadores y algunas otras herramientas, usted puede cambiar las probabilidades a su favor.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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