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Veremos los promedios móviles basados en el volumen, que los comerciantes pueden usar para ayudar a identificar la fuerza de la tendencia y los cambios en el volumen.
Los promedios móviles para el volumen son menos comunes que para el precio. Los promedios móviles se utilizan para identificar la fuerza de la tendencia y los cambios en el volumen, pero también puede combinarlos con otros indicadores para ayudarlo a predecir los cambios en el mercado.
¿Qué es la media móvil de volumen?
El promedio móvil de volumen o VMA representa una línea creada a partir de algunos de los precios de cierre de un valor durante un número específico de períodos aplicados en el gráfico de volumen. Entonces, en lugar de colocar una línea de promedio móvil en el gráfico de precios principal, podemos colocar el indicador de línea de promedio móvil en el gráfico de Volumen.
Promedios móviles (línea roja y azul) en el gráfico de volumen OBV
La media móvil simple se calcula sumando todos los precios de cierre de un período determinado y dividiendo ese total por el número de días de ese período. Por ejemplo, si tiene diez días de precios de cierre y su MA es de $2, su MA es de 2 dólares ($2/10 = 0,20). El precio de cierre del día siguiente se agregará al cierre del día anterior mientras se ignora cualquier información nueva o movimiento de precios que podría no haberse reflejado en ese momento específico (nuevamente, ignorando cualquier problema con las horas de negociación). Porque este efecto de retraso en el precio de cierre de cada día se suma a lo largo del tiempo en lugar de incluirse en tiempo real como un promedio móvil simple (SMA). Puede confundir cuál debe usarse con más frecuencia al analizar los patrones de actividad del mercado: ¿SMA o EMA? Para responder a esta pregunta, veamos qué sucede cuando comparamos ambos tipos uno al lado del otro usando datos históricos de varios mercados alrededor del mundo usando algo llamado “suavizado exponencial”.
Como comerciante, sabe que el precio y el volumen son críticos. Sin embargo, muchos comerciantes pasan por alto el volumen por completo o solo le prestan atención entre eventos importantes como informes de ganancias o compras.
La verdad es que el volumen es uno de los componentes críticos del análisis técnico y debe considerarse junto con el precio al evaluar acciones. El volumen nos dice cuántas acciones se negocian en un momento dado, lo que ayuda a brindar un contexto de lo que sucede con los precios. Por ejemplo: si hay mucha actividad comercial pero precios bajos, es probable que los compradores estén ganando a los vendedores (y viceversa).
¿Cuál es la mejor media móvil para el gráfico de volumen?
El mejor promedio móvil para los gráficos de volumen M30, H1 y H4 es 12 MA, 24 MA y 36 MA, mientras que para marcos de tiempo más altos como Diario, Semanal o Mensual, puede usar MA10, MA50, MA100 y MA 200 .
Por lo general, los comerciantes profesionales utilizan el promedio móvil de las últimas 12 horas, el promedio móvil de las últimas 24 horas, etc., para operaciones de corto plazo. Por el contrario, cuando operan en gráficos diarios o superiores, calculan varios días, como 10 días, 20 días, 30 días (mes) y 200 días. Entonces, esta conclusión no está relacionada con el rendimiento sino con la lógica de medición de horas/días.
Uno de los promedios móviles más rápidos para el gráfico diario es 10 MAV.
Echemos un vistazo a lo que esto significa en un ejemplo:
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Si ve que los precios están aumentando y el MAV de 10 días (promedio móvil para el volumen) también muestra un aumento, indica que ha habido más presión de compra que de venta durante esos diez días. Esto significa que los inversionistas están interesados en sus acciones, lo que sugiere un crecimiento futuro y posiblemente incluso un aumento en el valor.
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Suponga que ve que los precios bajan, pero el MAV de 10 días se ha mantenido estable o aumentó ligeramente durante esos diez días. En ese caso, esto indica que ha habido más apreciación que depreciación entre los inversores durante ese período. Significa que, en general, siguen siendo optimistas sobre las perspectivas de su empresa a pesar de cualquier caída temporal en su rendimiento o valor debido a factores externos (como que los competidores lleguen tarde al mercado con nuevos productos).
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Finalmente, suponga que los precios y los volúmenes disminuyen simultáneamente durante los respectivos marcos de tiempo de cada uno (medido por MAV). En ese caso, podría ser una señal de muerte inminente, tal vez algo sucedió recientemente que hizo que todos los involucrados perdieran la fe de repente y, por lo tanto, ¡probablemente deberían vender sus acciones de inmediato! No querrías formar parte de una situación tan ilíquida dada la volatilidad que podría volverse antes de que las cosas se estabilicen de nuevo”.
Otra opción es la EMA (Media Móvil Exponencial).
Reacciona más rápido a los cambios de precios recientes que una simple media móvil. Debido a esto, EMA se puede usar para enfatizar los precios más recientes en una serie de precios, lo que puede ayudarlo a decidir dónde colocar su orden de límite de pérdidas, por ejemplo.
Algunos comerciantes también prefieren mirar el indicador de volumen de la banda de Bollinger para ver si una acción está sobrecomprada o sobrevendida en función de su relación con la banda superior o inferior. Cuando el volumen está por encima de la banda superior, hay un exceso de demanda de la acción. Y cuando el volumen está por debajo de la banda inferior, significa que hay exceso de stock.
Conclusión
Los promedios móviles de volumen pueden ayudarlo a identificar tendencias y cambios en el volumen que pueden indicar un cambio de precio. El volumen es un buen indicador de la fuerza de la tendencia. Si el volumen de negociación aumenta, puede significar que los compradores están más interesados en un contrato de valores u opciones en particular. Es probable que el precio también suba porque hay más demanda y menos oferta en el mercado.
Además de usar promedios móviles de volumen para ayudarlo a identificar tendencias, también puede usarlos para identificar cambios en el volumen. Por ejemplo, supongamos que el mercado ha estado al alza pero tiene un volumen de negociación diario inferior al promedio durante tres días seguidos. Esto podría indicar que la tendencia predominante se revertirá porque los comerciantes ya no compran tanto, sino que buscan vender.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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