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¿Qué es el punto de equilibrio?
El punto de equilibrio en los negocios es el punto en el que el coste total y los ingresos totales son iguales, es decir, “están a mano”. Para calcular el punto de equilibrio en los negocios, hay que dividir los costes fijos totales por la diferencia entre el precio unitario y los costes variables por unidad.
Pero, en el comercio, también tenemos un término de punto de equilibrio.
¿Qué significa el punto de equilibrio en Forex?
El punto de equilibrio en el mercado de divisas significa que su posición comercial no gana ni pierde dinero. Así, por ejemplo, si usted compra EURUSD a un nivel de precio de 1,3120 y luego cierra su posición a un nivel de precio de 1,3120 con cero ganancias y cero pérdidas de dólares, usted está en punto de equilibrio.
Por lo general, el punto de equilibrio en el comercio funciona cuando usted se mueve de su primera posición de parada a su posición de entrada original una vez que el precio se ha movido a su favor.
Ejemplo de punto de equilibrio en el comercio de divisas:
- Usted compra EURUSD a 1,3120
- El precio llega al nivel de 1,32.
- Usted fija el stop loss en 1,3120 (nivel de equilibrio).
- Si el precio cae a 1,3120, tendrá cero ganancias y pérdidas, y estará en equilibrio.
El porcentaje de punto de equilibrio al operar es una estadística valiosa porque muestra la frecuencia con la que el operador tiene que ganar para alcanzar el punto de equilibrio. Esto le ayudará en la toma de decisiones. Utilizará diferentes topes de pérdidas para gestionar el riesgo y establecerá objetivos para las recompensas que desea obtener. Para alcanzar el punto de equilibrio, el operador no gana ni pierde dinero, aunque esté invirtiendo su tiempo. Si el número de operaciones ganadas es superior al porcentaje de equilibrio, el operador obtiene beneficios. Si el porcentaje de operaciones ganadas es inferior al punto de equilibrio calculado, el operador está perdiendo dinero.
Cálculo del porcentaje de equilibrio
Para calcular el porcentaje de equilibrio en el comercio de divisas, es necesario dividir la suma del stop loss y el precio objetivo como en la siguiente fórmula:
Breakeven= (Stop-loss/(Objetivo + Stop-loss)) X 100
Para calcular el porcentaje de punto de equilibrio de una estrategia de negociación concreta, se tienen en cuenta los ajustes de stop-loss y objetivo definidos por el operador. Para medir el objetivo y el stop-loss se utilizan diferentes parámetros, como los ticks para las operaciones de futuros, los céntimos para las acciones y los pips para las operaciones de divisas. En otros casos, se utiliza la cantidad de dinero para especificar el stop loss y el objetivo de beneficio. El cálculo muestra el número de operaciones ganadoras para el punto de equilibrio en términos porcentuales.
Muchos operadores no utilizan el mismo objetivo o el mismo stop-loss para cada operación. En estos casos, el beneficio medio o la ganancia y la pérdida media de las diferentes operaciones se tienen en cuenta para los cálculos. Así, el stop-loss medio es la pérdida media, mientras que el beneficio medio se convierte en el objetivo medio. A continuación se ofrece una estimación del porcentaje de equilibrio.
¿Qué significa el punto de equilibrio en las opciones?
En la negociación de opciones, el precio de equilibrio puede ser el precio de equilibrio de la opción de compra o el precio de equilibrio de la opción de venta como el precio al que los inversores pueden optar por ejercer o deshacerse del contrato sin incurrir en pérdidas. En el caso de que un inversor compre una opción, la posición de compra que posee puede ser rentable al vencimiento, si se mantiene por encima del precio de ejercicio más su inversión inicial:
Breakeven de la opción de compra = Precio de ejercicio de la opción de compra + Prima de compra de la opción de compra
En el caso de que un operador venda una opción, “posición de venta”, puede ser rentable al vencimiento si permanece por debajo del precio de ejercicio menos su inversión inicial:
Breakeven de la opción de venta = Precio de ejercicio de la opción de venta – Prima de compra de la opción de venta
Ejemplo de negociación de opciones con punto de equilibrio:
Por ejemplo, si tiene una opción de compra con un precio de ejercicio de 40 dólares y su coste por acción de la opción es de 1,50 dólares. Si suma 1,50 $ a 40 $, su precio de equilibrio será de 41,50 $.
Por ejemplo, si tiene una opción de venta con un precio de ejercicio de 40 dólares y su coste por acción de la opción es de 1,50 dólares. Entonces, al restar 1,50 dólares a 40 dólares, su precio de equilibrio es de 38,50 dólares.
Aplicación del porcentaje de equilibrio
El porcentaje de equilibrio determina si la estrategia de negociación formulada proporcionará suficientes operaciones ganadoras. El operador está obteniendo beneficios, utilizando diferentes configuraciones para el stop-loss y los objetivos. Ayudará si el operador está utilizando una nueva estrategia de negociación; ayudará a determinar el número de operaciones necesarias para obtener beneficios cuando se optimicen los ajustes de stop-loss y objetivos. El operador que gane un porcentaje más significativo de operaciones que el punto de equilibrio obtendrá beneficios, mientras que el operador que pierda un número más importante de operaciones en comparación con el punto de equilibrio tendrá pérdidas.
La tasa de ganancias y la relación riesgo/recompensa son cálculos relacionados con la operación. La relación riesgo/recompensa compara el riesgo de cada operación con la recompensa prevista. La tasa de ganancias calcula el número de operaciones que el operador gana, expresado en términos porcentuales. Estos cálculos y estadísticas pueden complementar el cálculo del punto de equilibrio del operador para decidir y formular la estrategia correcta.
Establecer el objetivo correcto.
Los operadores deben ser conscientes de que establecer objetivos que no pueden producir realmente porcentajes de equilibrio es engañoso porque no son realistas. Un operador puede tener la tentación de fijar un objetivo mucho más alto que el stop-loss, pensando que sólo necesitará unas pocas operaciones ganadoras para alcanzar el punto de equilibrio en esas condiciones. Sin embargo, el operador no es consciente de la realidad de alcanzar objetivos difíciles. Si el objetivo es extremadamente alto, el operador nunca lo alcanzará, ya que los precios o el valor del título no aumentarán en gran medida en la mayoría de los casos. En otros casos, sólo habrá muy pocas operaciones ganadoras para objetivos altos, por lo que el operador perderá dinero ya que el porcentaje de operaciones perdedoras será mayor.
Por lo tanto, al desarrollar una estrategia o un sistema de negociación, el operador debe determinar primero el objetivo de beneficios y los niveles de stop-loss que sean realistas y fáciles de alcanzar, y luego calcular los niveles de equilibrio. Aunque la mayoría de los principiantes se conforman con alcanzar el punto de equilibrio cuando empiezan a operar, los operadores deben ser conscientes de que su objetivo es obtener un beneficio razonable, ya que están dedicando tiempo y asumiendo el riesgo de invertir su dinero. Al mismo tiempo, podría utilizarlo en otro lugar para ganar dinero con un riesgo mucho menor. Por lo tanto, el operador debe aspirar a ganar más operaciones en comparación con el punto de equilibrio que ha calculado. Por lo tanto, el primer objetivo que el comerciante tiene que lograr mientras perfecciona su estrategia de comercio no es el objetivo final para el comercio rentable.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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