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Para formar una estrategia de trading rentable, es esencial saber cuándo entrar y salir de la operación. Mientras que la mayoría de los operadores utilizan varias herramientas para entrar en una operación, a menudo no comprenden cuándo salir. Un punto de salida perfecto ayuda a los operadores a hacer su trabajo sin presión mental añadida, ya que les libera de la presión mental añadida. Mientras que muchas herramientas e indicadores pueden ayudarle a encontrar el punto de salida, el Average True Range Trailing Stops o ATR Trailing Stops se considera uno de los mejores. Los operadores lo utilizan principalmente para proteger su capital. Además, se puede utilizar para operaciones individuales en las que se puede utilizar para bloquear los beneficios personales. Cuando se utiliza junto con un filtro de tendencia, también se puede utilizar para encontrar entradas.
¿Qué es el ATR trailing stop?
El ATR Trailing Stops o Average True Range Trailing Stop representa el proceso de establecer trailing stops para cerrar posiciones basándose en el rango medio real. El stop loss se determina en base al grado de volatilidad del precio (Average True Range) para proteger el capital y bloquear los beneficios en las operaciones individuales.
Cómo calcular el tiempo de las salidas utilizando los Trailing Stops del ATR
El concepto de Average True Range fue introducido por primera vez en 1978 por J. Welles Wilder. La volatilidad de las acciones o de los índices se mide utilizando el ATR, y la explicación detallada se puede encontrar en Average True Range. En las etapas iniciales, las paradas de volatilidad que siguen las tendencias fueron utilizadas con el Average True Range por Wilder. Este experimento ayudó más tarde al desarrollo de los Trailing Stops del Average True Range.
Estrategia ATR Trailing de Stop Loss
Puede utilizar el ATR Trailing Stop para identificar señales de salida tanto para posiciones cortas como largas:
- Para una posición larga, la posición de salida será una posición de venta. Ayudaría si usted saliera cuando los precios cruzan por debajo de la línea de arrastre creada por el ATR.
- Para una posición corta, la posición de salida será una posición de compra. Ayudaría si se sale cuando los precios se mueven por encima de la línea de arrastre creada por el ATR.
Ejemplo
El gráfico dado muestra la tendencia bajista, que se destaca con la ayuda del ATR. También tiene la MA exponencial de 63 días que se ha utilizado aquí como filtro de tendencia.
Según este gráfico:
- Cuando el precio se cierra por debajo del ATR pero la media exponencial permanece cerca, hay que ir en corto.
- Tan pronto como el precio cruza por encima de la línea de tendencia ATR, debe salir.
Configuración de los Trailing Stops del ATR
El periodo del ATR puede establecerse entre 5 y 21 días. Mientras que el desarrollador sugiere establecerlo para siete días para el comercio general, 21 días para el comercio a largo plazo, y 5 días para el comercio a corto plazo. Para los trailing stops, los múltiplos van de 2,5 a 3,5 veces el ATR. Los múltiplos más bajos pueden ser más susceptibles a los whipsaws.
La configuración por defecto es 3X21 días ATR. El precio de cierre también está configurado por defecto.
La fórmula del ATR
- Calcule el ATR trailing stop utilizando el siguiente método:
- Se calcula el Average True Range (ATR), un indicador de volatilidad que compara el rango de cada día para medir el compromiso.
- El resultado se multiplica por el múltiplo elegido, 3XATR, en este ejemplo.
- Si hay una tendencia alcista, el resultado del paso 2 se resta del Precio de Cierre. Este será su stop para el día siguiente.
- El resultado del paso 2 se añade al precio de cierre si los precios cierran por debajo del stop ATR. Esto se hace para seguir las operaciones en corto.
- Si los precios no cierran por debajo del ATR, siga restando 3XATR de cada día siguiente. Esto continuará hasta que el precio se revierta por debajo del ATR stop.
La evolución de los Trailing Stops ATR
Los topes ATR son susceptibles a los “whipsaws” a menos que la tendencia sea fuerte. Esto los hace más volátiles que el resto. Para evitar esta volatilidad, hay que utilizarlo con un filtro de tendencia. Estos stops se adaptan mejor a las condiciones cambiantes del mercado que sus homólogos, como el Percentage Trailing Stop. Sin embargo, da resultados similares si lo aplica a las acciones. Tenga en cuenta que estos deben ser filtrados por tendencias sólidas.
Hay dos posibles puntos débiles de los Volatility Stops y del ATR original. Estas son:
- En una tendencia alcista, el stop se mueve hacia abajo cuando el ATR se amplía. Por lo tanto, se puede desplegar un mecanismo de trinquete para hacer frente a esta debilidad.
- El mecanismo Reverse-and-Stop conjetura que usted cambiará a una posición corta tan pronto como se detenga de una posición larga. Lo contrario también es cierto. Cuando usted está en un sistema que sigue las tendencias, es generalizado salir temprano y obtener la siguiente entrada en la dirección de la operación anterior. Usted puede lidiar con este problema mediante el uso de las bandas ATR.
ATR trailing stop EA
¿Podría descargar el EA ATR trailing stop?
Este EA, por favor, no lo utilice para el comercio porque las reglas de negociación no se definen. Sin embargo, utilizando este código, puede añadir reglas de entrada y utilizar ATR trailing stop para el comercio.
La idea principal de ATR trailing EA es este código:
Conclusión
Es esencial utilizar las herramientas adecuadas para detectar las señales de salida. Usted estará en una mejor posición utilizando el Average True Range Trailing Stops combinado con un filtro de tendencia.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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