Cálculo del diferencial de divisas para una operación de divisas
El mercado de divisas (abreviado como forex) es el mercado financiero más grande y hay muchas empresas, comerciantes y distribuidores que compran y venden diferentes monedas. Por lo general, el comprador y el vendedor de divisas no negociarán directamente entre sí; utilizarán los servicios de un comerciante o comerciante para comprar o vender las divisas que necesiten. El comerciante que compra la moneda especificará la cantidad máxima que pagará, que es el precio de oferta. Del mismo modo, el comerciante que vende la moneda también indicará el precio más bajo por el que se venderá la moneda.
Definición de diferencial de Forex
¿Qué se difunde en el mercado de divisas? El diferencial de divisas, también llamado diferencial de oferta y demanda, es la diferencia entre los precios de oferta y demanda de un par de divisas específico. El diferencial es la diferencia entre la tasa de cambio que un corredor de divisas vende una moneda y la tasa a la que el corredor compra la moneda.
Los comerciantes y distribuidores de divisas son conscientes de que diferentes empresas y organizaciones en todo el mundo están valorando las monedas de cada país de manera diferente en función de la oferta y la demanda. Por lo tanto, utilizando la información que tienen, están vendiendo y comprando divisas. Las operaciones de forex explotan el hecho de que la información en el mercado es asimétrica, todos los comerciantes y distribuidores no tienen acceso a la misma información, y esto afectará las decisiones comerciales que tomen.
Fórmula de diferencial de Forex
El spread de Forex generalmente se calcula como un porcentaje, y la fórmula para la calculadora de costos de spread de Forex se da a continuación.
Spread% (diferencial) = ((Precio de oferta – Precio de oferta) / Precio de oferta) X 100
donde para el trato específico
El precio de venta es el precio más bajo por el que el distribuidor venderá unidades monetarias.
El precio de oferta es el precio más alto por el que el comerciante comprará unidades monetarias para la operación.
Spread en el comercio de divisas
En teoría, el precio al que debería realizarse una operación es el punto medio del diferencial de divisas. Este punto medio se calcula sumando el precio de oferta y demanda de la operación y obteniendo el promedio dividiendo la suma obtenida por dos. Dado que los precios de las divisas cambian rápidamente, el comerciante y el comerciante están asumiendo algunos riesgos al vender y comprar monedas, y el diferencial compensa a los comerciantes y comerciantes por el riesgo que asumen.
El costo del Diferencial
Al operar con un lote de 10k EUR / USD, incurriría en un costo total de 0.00005 (0.5 pips) X 10,000 (lote de 10k) = $ 0.5. Si estuviera operando con un lote estándar (100,000 unidades de moneda), su costo de margen sería 0.00006pips (0.5pips) X 100,000 (1 lote estándar) = $ 5.
El diferencial promedio en forex es de alrededor de 0.5 a 1 pip para los principales pares de divisas y puede ser de 10 pips y más para pares de divisas exóticos cuando la volatilidad es alta y la liquidez es pequeña.
Factores que afectan el diferencial de divisas para las operaciones
Los diferenciales de divisas se ven afectados por muchos factores, que varían según el par de divisas que se esté considerando. Algunos de estos factores se analizan a continuación.
Muchos comerciantes de acciones se sorprenden cuando ven pequeñas comisiones en la industria de divisas. Si usted es un comerciante scalper, entonces dirá, “¿por qué los diferenciales de divisas son tan altos?”. De todos modos, los diferenciales los definen los corredores y los comerciantes solo pueden cambiar de corredor.
Volúmenes de negociación
Por lo general, cuando los volúmenes de negociación son más altos, indica que hay más liquidez en el mercado. Esto también suele implicar que el diferencial entre la oferta y la demanda será menor. Cuando el diferencial de divisas disminuye, la diferencia en las valoraciones del distribuidor, el comprador de la moneda específica también disminuirá. Por lo tanto, a los comerciantes de divisas les resultará más fácil encontrar un comprador cuyo precio de oferta sea similar a su precio de oferta y finalizar la operación. De manera similar, para los mercados líquidos, a los compradores de divisas les resulta más fácil encontrar distribuidores, aceptando su oferta de comprar la divisa al precio especificado. Por lo general, los diferenciales de divisas serán más altos cuando los volúmenes de negociación sean más bajos, ya que los distribuidores y los compradores tendrán más dificultades para encontrar un socio comercial para la moneda al precio que especifican.
Riesgos políticos y económicos
En países donde la economía y el clima político no son estables, la moneda suele estar asociada a un mayor riesgo ya que su valor puede fluctuar con frecuencia. En estos países, la tasa de inflación suele ser más alta y el enfoque de política monetaria no es muy disciplinado. Por lo tanto, para las monedas de estos países, el diferencial de divisas será mayor. Debido a las condiciones económicas, los distribuidores considerarán la moneda de estos países como una inversión de riesgo. Venderán la moneda a un precio más alto para compensar el riesgo. Del mismo modo, los compradores también querrán comprar la moneda a un precio con descuento para compensarlos por el riesgo que están asumiendo. Por lo tanto, el diferencial de oferta y demanda aumentará en estas economías, reduciendo los volúmenes de comercio de divisas.
Moneda volátil
El tipo de cambio de la moneda de un país depende en gran medida de tener un banco central estable y una disciplina de política monetaria. Si el banco central no es estable e indisciplinado, el tipo de cambio cambiará con más frecuencia. Por lo tanto, para compensar el riesgo que están tomando, los distribuidores aumentarán el precio de venta de la moneda, y esto también hará que el diferencial de la moneda sea más alto.
¿Por qué los diferenciales de divisas son tan altos?
Cuando tenemos pares de divisas de mercados emergentes (como pares exóticos y pares de divisas no importantes), tenemos un margen alto (la gran diferencia entre la oferta y el precio de venta), y la razón principal es la alta volatilidad en el mercado. y / o baja liquidez para ese par de divisas.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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