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La teoría del rango de volatilidad implícita o gráfico de rango IV se deriva de llegar a la vanguardia de la industria del comercio de opciones. Pocos operadores entienden la volatilidad implícita y su relación con los costes de las opciones, mientras que otros se relacionan con el IV rank.
El IV rank funciona como un indicador que da un punto de vista a la volatilidad implícita. Por ejemplo, para determinar la estimación del coste de las opciones, la gente se refiere a la volatilidad implícita y predice además las próximas fluctuaciones. Al mismo tiempo, el rango IV recoge las medidas y calcula la media, dando el fondo para presentar la volatilidad implícita.
¿Qué es el rango de volatilidad implícita?
El rango de volatilidad implícita o IVR representa un sistema de clasificación que compara si la volatilidad implícita es alta o baja en un activo específico basado en el último año de datos de IV. La volatilidad implícita implica la volatilidad esperada de una acción durante la vida de la opción. A medida que las expectativas aumentan, o a medida que la demanda de una opción aumenta, la volatilidad implícita aumentará.
Importancia del rango del IV
Para entenderlo mejor, debemos dividirlo: Como sabemos, la volatilidad implícita es proporcional a los costes de las opciones. Por lo tanto, las opciones en mercados y volatilidad implícita más alta son más superiores (la gente que compra opciones da dinero extra mientras que el subastador que vende las opciones obtiene dinero extra) que las opciones en un mercado con volatilidad implícita más baja.
Por lo tanto, el subastador de opciones disfruta cuando la volatilidad implícita es más significativa, ya que recibe beneficios extra, pero los compradores de opciones disfrutarán cuando la volatilidad implícita sea menor, en caso de pagar una cantidad menor. Según esta teoría, podemos diferenciar que el rango del IV es más crucial en comparación con la volatilidad implícita.
Por ejemplo, usted está interesado en disponer o comprar una opción en SPY (índice S&P 500). Se trata de un fondo indexado (muy probablemente un perfil de las acciones del S&P 500), lo que significa que la volatilidad implícita de una acción como Facebook es menor.
¿Por qué es así? Una subida o bajada aguda de los valores básicos en el perfil tiene un impacto menor en el coste total, ya que hay muchos otros valores en el perfil para evitar que los precios se desvíen con frecuencia.
El círculo naranja puede reconocer el rango IV.
¿Significa esto que el subastador de opciones obtendrá regularmente el acuerdo sin amueblar ya que la volatilidad implícita no va a subir nunca?
Y aquí es donde entra el rango IV.
Se supone que los elementos esenciales no tocan los niveles más altos de volatilidad implícita; no hace justicia subastando las opciones a precios bajos. Las evaluaciones de costes son comparativas. Es el nivel de volatilidad implícita en el tiempo anterior el que marca las diferencias.
Para la duración de los 90 días anteriores, los niveles de volatilidad implícita de SPY fueron del 12% al 13%. Entre los cuales el 16% era el más alto. Específicamente, el 16% no se cuenta como más alto para casi todos los elementos esenciales (de ahí que un comerciante esperaría obtener opciones por un costo más barato), sin embargo, en comparación con la posición, el 16% es más alto, y el costo de las opciones lo denotará.
Esta es la razón por la que nos centramos en el rango IV mientras preparamos la plataforma.
El gráfico de volatilidad de los 90 días anteriores depende de la web.
¿Cómo calcular el IVR?
Para calcular el IVR, es necesario dividir la diferencia entre el nivel actual del IV y la diferencia entre el mínimo del IV de 52 semanas y el máximo del IK de 52 semanas.
Esta es la fórmula más sencilla para calcular el rango del IV:
100 x (el nivel actual del IV – el mínimo del IV de 52 semanas) / (el máximo del IV de 52 semanas – el mínimo del IV de 52 semanas) = Rango del IV
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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